Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000,Республика Алтай,г.Горно-Алтайск,пр.Коммунистический, д.26

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	4.21	132 000		132 000
1.1	обыкновенными акциями (долями)		121 000		121 000
1.2	привилегированными акциями
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		100 283		102 036
2.1	прошлых лет		100 283		102 036
2.2	отчетного года
3	Резервный фонд		6 050		6 050
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		238 333		240 086
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
27	Отрицательная величина добавочного капитала
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		238 333		240 086
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:
31	классифицируемые как капитал
32	классифицируемые как обязательства
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:
41.1.1	нематериальные активы
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов
42	Отрицательная величина дополнительного капитала
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		0
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		238 333		240 086
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		64 256		60 254
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		64 256		60 254
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
56.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		64 256		60 254
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		302 589		300 340
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		1 151 404		1 529 210
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		1 151 404		1 529 210
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1 151 404		1 529 210
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)	6.3	21		16
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		21		16
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)		26		20
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:
65	надбавка поддержания достаточности капитала
66	антициклическая надбавка
67	надбавка за системную значимость банков
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала
70	Норматив достаточности основного капитала
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	8	1 069 999	946 947	351 019	712 077	635 116	227 466
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:		457 506	457 506	0	188 130	188 130	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		411 211	411 211	0	184 458	184 458	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		210 159	208 159	46 628	274 900	274 900	54 880
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		200 000	198 000	44 352	40 558	40 058	8 012
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		173 339	71 480	71 480	249 047	172 586	172 586
1.4.1	Кредиты юридических лиц		106 504	52 333	52 333	163 626	133 098	133 098
1.4.2	Кредиты физических лиц		11 528	10 505	10 505	27 015	24 124	24 124
1.4.3	Дебиторская задолженнось		55 307	8 642	8 642	56 027	12 985	12 985
1.4.4	Прочие					2 379	2 379	2 379
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
2.1.3	требования участников клиринга
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		228 995	209 802	232 911	255 618	221 203	261 257
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		220 873	202 222	222 444	196 577	174 094	191 503
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		5 061	4 519	5 875	5 980	4 548	5 912
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		3 061	3 061	4 592	53 061	42 561	63 842
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		189 417	187 153	155 480	397 186	389 292	190 691
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		140 656	139 942	139 942	140 656	137 084	137 084
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		20 978	20 318	10 159	11 047	10 552	5 276
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		27 783	26 893	5 379	245 483	241 656	48 331
4.4	по финансовым инструментам без риска
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам

Подраздел 2.1¹ Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчётного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	8	13 993	12 223
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		279 867	244 464
6.1.1	чистые процентные доходы		189 035	161 262
6.1.2	чистые непроцентные доходы		90 832	83 202
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	8	448 787	579 512
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		35 903	46 361
7.1.1	общий		4 234	5 367
7.1.2	специальный		31 669	40 994
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:
7.2.1	общий
7.2.2	специальный
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
7.3	валютный риск, всего, в том числе:
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
7.4	товарный риск, всего, в том числе:
7.4.1	основной товарный риск
7.4.2	дополнительный товарный риск
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.1	125 316	3 728	121 588
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		76 387	7 103	69 284
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		46 665	-3 353	50 018
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		2 264	-22	2 286
1.4	под операции с резидентами офшорных зон

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	6.4	238 333	238 333	240 086	240 086
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		1 251 623	1 244 745	1 342 624	1 368 591
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		19	19	18	18

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АКБ "НООСФЕРА" (АО) ООО "СИМБА"
2	Идентификационный номер инструмента	10102650В не применимо
3	Применимое право	РОССИЯ РОССИЯ
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо не применимо
7	Тип инструмента	обыкновенные акции субординированный кредит(депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	121000 60000
9	Номинальная стоимость инструмента	5 Российских рублей 60000тыс. Российских рублей
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	29.05.2014 11.07.2014
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока 11.07.2041
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	не применимо да
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо Досрочный возврат займа или его части, а так же досрочная уплата процентов за пользование займом невозвожен без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме.
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	не применимо фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо 7.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет нет
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет нет
22	Характер выплат	некумулятивный кумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо всегда полностью
26	Ставка конвертации	не применимо 100.00
27	Обязательность конвертации	не применимо обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо АКБ "НООСФЕРА" (АО)
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	нет да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	законодательно законодательно
32	Полное или частичное списание	всегда частично всегда частично
33	Постоянное или временное списание	постоянный временный
34	Механизм восстановления	не используется не используется
35	Субординированность инструмента	не применимо не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да да
37	Описание несоответствий	нет нет

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 65 769
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 36 920
1.2 изменения качества ссуд 21 390
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,
1.4 иных причин 7 459
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 58 666
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд
2.2 погашения ссуд 57 742
2.3 изменения качества ссуд 239
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,
2.5 иных причин 685

Страница была полезной?