Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 1 084 997 | -20 951 | 1 064 046 | |
1.1 | Источники базового капитала: | 917 517 | -15 769 | 901 748 | |
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 8 100 | 0 | 8 100 | |
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 8 100 | 0 | 8 100 | |
1.1.1.2 | привилегированными акциями | ||||
1.1.2 | Эмиссионный доход | 674 | 0 | 674 | |
1.1.3 | Резервный фонд | 88 761 | 0 | 88 761 | |
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 819 982 | -15 769 | 804 213 | |
1.1.4.1 | прошлых лет | 808 633 | -4 420 | 804 213 | |
1.1.4.2 | отчетного года | 11 349 | -11 349 | 0 | |
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 17 | 32 880 | 32 897 | |
1.2.1 | Нематериальные активы | 3 | 0 | 3 | |
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | ||||
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||||
1.2.4 | Убытки: | 0 | 32 883 | 32 883 | |
1.2.4.1 | прошлых лет | ||||
1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 32 883 | 32 883 | |
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | ||||
1.2.5.1 | несущественные | ||||
1.2.5.2 | существенные | ||||
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | ||||
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 14 | -3 | 11 | |
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | ||||
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | ||||
1.3 | Базовый капитал | 917 500 | -48 649 | 868 851 | |
1.4 | Источники добавочного капитала: | ||||
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | ||||
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | ||||
1.4.2 | Эмиссионный доход | ||||
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | ||||
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | ||||
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 14 | -3 | 11 | |
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | ||||
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | ||||
1.5.2.1 | несущественные | ||||
1.5.2.2 | существенные | ||||
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | ||||
1.5.3.1 | несущественные | ||||
1.5.3.2 | существенные | ||||
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | ||||
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | ||||
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | ||||
1.6 | Добавочный капитал | ||||
1.7 | Основной капитал | 917 500 | -48 649 | 868 851 | |
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 167 497 | 27 698 | 195 195 | |
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | ||||
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | ||||
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 144 900 | 0 | 144 900 | |
1.8.3 | Прибыль: | 0 | 0 | 0 | |
1.8.3.1 | текущего года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.3.2 | прошлых лет | ||||
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | ||||
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | ||||
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | ||||
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 22 597 | 27 698 | 50 295 | |
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | ||||
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | ||||
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | ||||
1.9.2.1 | несущественные | ||||
1.9.2.2 | существенные | ||||
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | ||||
1.9.3.1 | несущественный | ||||
1.9.3.2 | существенный | ||||
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | ||||
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | ||||
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | ||||
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | ||||
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | ||||
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | ||||
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | ||||
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | ||||
1.11 | Дополнительный капитал | 167 497 | 27 698 | 195 195 | |
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 1 029 708 | -156 948 | 872 760 | |
2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 1 029 695 | -156 935 | 872 760 | |
3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
3.1 | Достаточность базового капитала | 57 | 55 | ||
3.2 | Достаточность основного капитала | 57 | 55 | ||
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 67 | 60 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 2 294 474 | 2 238 951 | 1 067 955 | 2 038 785 | 1 986 369 | 1 052 292 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 661 772 | 661 772 | 0 | 644 732 | 644 732 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 661 772 | 661 772 | 0 | 644 732 | 644 732 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | |||||||
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | |||||||
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 505 132 | 505 122 | 101 024 | 282 567 | 282 565 | 56 513 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 32 000 | 32 000 | 20 480 | 800 | 800 | 496 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 48 | 48 | 10 | 1 796 | 1 796 | 359 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 210 258 | 210 252 | 105 126 | 126 587 | 126 586 | 63 293 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | |||||||
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | |||||||
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 917 312 | 861 805 | 861 805 | 984 899 | 932 486 | 932 486 | |
1.4.1 | Ссудная задолженность юридических лиц и индивидуальных пердпринимателей | 366 924 | 349 010 | 349 010 | 449 915 | 438 452 | 438 452 | |
1.4.2 | Ссудная задолженность физических лиц | 174 074 | 173 892 | 173 892 | 197 756 | 197 621 | 197 621 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | |||||||
2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | 71 136 | 65 848 | 98 772 | 22 366 | 21 666 | 32 499 | |
2.1 | с коэффициентом риска 110 % | |||||||
2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 71 136 | 65 848 | 98 772 | 22 366 | 21 666 | 32 499 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | |||||||
3.1 | с коэффициентом риска 110 % | |||||||
3.2 | с коэффициентом риска 140 % | |||||||
3.3 | с коэффициентом риска 170 % | |||||||
3.4 | с коэффициентом риска 200 % | |||||||
3.5 | с коэффициентом риска 300 % | |||||||
3.6 | с коэффициентом риска 600 % | |||||||
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 56 588 | 55 422 | 6 108 | 114 540 | 113 915 | 34 515 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 6 161 | 6 161 | 6 108 | 34 630 | 34 515 | 34 515 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | |||||||
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | |||||||
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 50 427 | 49 261 | 0 | 79 910 | 79 400 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 34 107 | 34 515 | |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 682 131 | 690 297 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 441 396 | 457 276 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 240 735 | 233 021 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 147 290 | 172 450 | |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 8 453 | 12 218 | |
7.1.1 | общий | 8 453 | 12 218 | |
7.1.2 | специальный | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 1 272 | 1 578 | |
7.2.1 | общий | 636 | 789 | |
7.2.2 | специальный | 636 | 789 | |
7.3 | валютный риск | 25 727 | 0 |
Подраздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 53 876 | 8 283 | 62 159 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 51 799 | 2 503 | 54 302 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 452 | 5 239 | 6 691 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 625 | 541 | 1 166 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 85 566
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 32 247
- 1.2 изменения качества ссуд 44 115
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 9 204
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 83 063
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 67
- 2.2 погашения ссуд 46 140
- 2.3 изменения качества ссуд 27 377
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 9 479
Страница была полезной?