О стресс-тестировании, проводимом Банком России
Глобальный кризис выявил необходимость совершенствования инструментов оценки рисков банковской деятельности; значительная роль при этом отводится стресс-тестированию.
В течение нескольких лет Банк России проводит стресс-тестирование банковского сектора по методу «сверху-вниз» («top-down»), используя унифицированные «шоковые» факторы, которые применяются к балансу каждого действующего банка с последующим агрегированием их потенциальных потерь для определения потерь банковского сектора. Основные положения методики стресс-тестирования публиковались в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2004 и 2005 годы. В Отчете за 2009 год, размещенном на сайте Банка России, опубликованы актуальные результаты стресс-тестирования российского банковского сектора по указанному методу.
В рамках стресс-теста рассчитываются потенциальные потери от реализации кредитного риска, риска оттока привлеченных средств (риск потери ликвидности) и рыночных рисков (валютного, фондового и процентного). Отдельно рассматривается потенциальное воздействие на системную устойчивость банковского сектора так называемого эффекта «домино», т.е. цепочки взаимных невыполнений обязательств на межбанковском рынке.
Особенностью применяемой модели стресс-теста является то, что оценки потенциальных потерь не увязываются с изменениями параметров макроэкономического развития, т.е. изменение макроэкономической ситуации подразумевается, однако не формализуется и не оценивается с помощью модели.
Оценка взаимосвязи макроэкономических индикаторов национальной экономики и ключевых показателей банковского сектора, учет в исходных параметрах стресс-теста различных макросценариев является перспективным направлением развития методики стресс-тестирования. Решение данной задачи требует в том числе разработки соответствующей эконометрической модели, позволяющей оценивать в комплексе влияние на банковский сектор основных макропараметров (например, цен на нефть, валютного курса рубля, динамики ВВП и промышленного производства и т.п.).
Следует отметить, что любой стресс-тест, в принципе, показывает лишь масштабы потенциальных потерь при гипотетическом воздействии стресс-факторов, но не определяет вероятность «стрессовых» событий. Следовательно, стресс-тестирование не является прогнозом потерь банковского сектора, а его результаты представляют собой лишь оценку потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации и банковского сектора в целом ряда заданных факторов риска («шоков»), которые соответствуют исключительным, но гипотетически возможным событиям.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
01.06.2010 00:00:00