№ 199-И от 29.11.2019 Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

О сделках прямого РЕПО по сделкам с ЦК в нормативе Н6

Вопрос

Банк заключает две сделки прямого РЕПО с центральным контрагентом с облигациями одного и того же эмитента. В первой сделке используются облигации, по которым рассчитывается рыночный риск, во второй – по которым рыночный риск не рассчитывается. Параметры сделок идентичны. Просим подтвердить, что в обоих случаях при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) для взвешивания необеспеченной части требования по возврату ценных бумаг следует применять коэффициент риска, установленный в отношении контрагента?

Ответ

По сделке, совершаемой на возвратной основе с ценными бумагами (в том числе, по которым рассчитывается рыночный риск), переданными без прекращения признания, при оценке риска в отношении контрагента необеспеченная часть требования по возврату ценных бумаг, взвешивается Банком-заемщиком на коэффициент риска по контрагенту.