№ 730-П от 24.08.2020 Положение Банка России «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка»

Актуальность оценок компонентов кредитного риска

Вопрос

Предлагаем разрешить использование риск-метрик для целей расчета ОКП, актуальность которых может отставать от даты расчета на срок до 1 месяца.

Ответ

Регулярность определения компонентов кредитного риска для целей расчета ожидаемых кредитных потерь определяется банком во внутренних документах с учетом требований абзаца 12 пункта 13.1 Положения Банка России № 483-П.