№ 730-П от 24.08.2020 Положение Банка России «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка»

Оценки компонентов кредитного риска, применяемые в рамках ОКП (3)

Вопрос

Предлагаем использовать в качестве величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD), валовую балансовую стоимость актива на дату расчета ОКП.

Ответ

Величина кредитного требования, подверженная риску дефолта (EAD), рассчитывается в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.2 Положения Банка России № 730-П.