RegTech и SupTech
План мероприятий («дорожная карта») в сфере SupTech1 и RegTech2 в Банке России
В целях обеспечения эффективного и высокотехнологичного регулирования и надзора Банком России разработан План мероприятий («дорожная карта») в сфере SupTech и RegTech, который включает проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.
Реализация данного плана мероприятий позволит:
- снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации;
- повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора;
- оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.
Раздел 1. Проекты, находящиеся на этапе реализации
|
№ п/п |
Наименование направления | RegTech / SupTech | Потребитель технологии | Результаты реализации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности | SupTech |
1. Банк России 2. Участники финансового рынка |
Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения |
| 2 | Рекомендации по RegTech для участников рынка | RegTech | Участники финансового рынка | Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка |
| 3 | Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора | SupTech | Банк России |
1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования. 2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down3 и индивидуальные модели) |
| 4 | Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР4 | SupTech | Банк России | Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР |
| 5 | Оценка розничных кредитных рисков | SupTech | Банк России | Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных |
| 6 | Анализ взаимосвязанности юридических лиц | SupTech | Банк России |
1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц. 2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц. 3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц |
Раздел 2. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России
|
№ п/п |
Наименование направления | RegTech / SupTech | Потребитель технологии | Результаты реализации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков | SupTech | Банк России |
1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.
2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска |
| 2 | Создание KYC5-платформы | RegTech |
1. Банк России
2. Участники финансового рынка |
Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы |
| 3 | Создание единого реестра залогов | SupTech |
1. Банк России
2. Кредитные организации |
Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения |
| 4 | Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик | SupTech / RegTech |
1. Банк России
2. Участники финансового рынка |
1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.
2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка |
| 5 | Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг | SupTech | Банк России | Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение |
| 6 | Система внешнего аудита информационной безопасности | SupTech |
1. Банк России
2. Участники финансового рынка |
1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.
2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения |
| 7 | Стресс-тестирования (киберучения) | SupTech |
1. Банк России
2. Участники финансового рынка |
Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.
Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы |
| 1SupTech (Supervisory Technology) — технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка. |
| 2 RegTech (Regulatory Technology) — технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора. |
| 3 Top-down — стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично доступной информации по отдельным банкам по единому сценарию. |
| 4 ПВР — подход на основе внутренних рейтингов. |
| 5 KYC (know your customer) — «знай своего клиента». |