О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков

В рамках внедрения подходов, соответствующих международным стандартам регулирования деятельности кредитных организаций согласно Базелю III, в части показателя краткосрочной ликвидности и дополнительных требований (надбавок) к достаточности капитала (capital buffers) Банк России сообщает о следующем.

Банк России с учетом критериев международной активности разработал подходы к определению системно значимых кредитных организаций, на которые будут, в том числе, распространяться требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III. В соответствии с указанными подходами в перечень системно значимых кредитных организаций могут войти десять кредитных организаций¹ .

На указанные кредитные организации (включая российские кредитные организации — участники соответствующих банковских групп) на 1 июля 2015 года приходится свыше 60% активов российского банковского сектора.

Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III, далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с 1 октября 2015 года. Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 года до достижения величины 100% с 1 января 2019 года.

При этом в период сложностей на финансовых рынках в соответствии с Базелем III допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств, приводящее к снижению фактического значения норматива краткосрочной ликвидности ниже минимально установленного, без применения мер за его несоблюдение. В своей работе по контролю за соблюдением ПКЛ Банк России будет ориентироваться на указанное положение Базеля III. Оценка ситуации на предмет применения к банкам мер надзорного реагирования в соответствии с Базелем III будет осуществляться также с учетом частоты и продолжительности нарушений норматива.

К системно значимым банкам, являющимся головными организациями банковских групп, будут применяться требования по соблюдению ПКЛ на консолидированной основе, к остальным системно значимым банкам — на индивидуальной основе. Основой методологии расчета ПКЛ является действующий вариант его расчета, установленного Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности („Базель III“)».

В целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет ПКЛ, Банком России могут быть открыты системно значимым банкам и банкам, входящим в соответствующие банковские группы, по их обращениям платные безотзывные кредитные линии под обеспечение активами, принимаемыми в рамках операций рефинансирования, в том числе ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, золотом и нерыночными активами.

Предусмотренные в соответствии с Базелем III статьей 67 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополнительные требования (надбавки) к базовому капиталу (надбавка для поддержания достаточности капитала и антициклическая надбавка) Банк России предполагает реализовать с 1 января 2016 года.

Надбавку для поддержания достаточности капитала (capital conservation buffer) планируется внедрить в отношении всех кредитных организаций. При этом в отношении кредитных организаций, являющихся головными организациями банковских групп, внедрение будет осуществлено на консолидированной основе, в отношении кредитных организаций, не имеющих банковской группы, — на индивидуальной основе. Размер указанной надбавки в соответствии с графиком внедрения Базеля III устанавливается с 1 января 2016 года в размере 0,625% от взвешенных по риску активов с повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения величины 2,5% с 1 января 2019 года.

Размеры и порядок применения антициклической надбавки (countercyclical buffer) для кредитных организаций будут установлены Банком России. При этом на 2016 год предполагается определить размер антициклической надбавки в размере 0% от взвешенных по риску активов.

Предусмотренную Базельским комитетом по банковскому надзору надбавку к достаточности базового капитала за системную значимость планируется ввести для указанных выше десяти системно значимых банков, являющихся головными организациями банковских групп, на консолидированной основе, для банков, не имеющих банковской группы, — на индивидуальной основе, также начиная с 1 января 2016 года в размере 0,15% взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до достижения величины в 1% с 1 января 2019 года.

Указанные выше надбавки не входят в состав обязательных нормативов. Последствием снижения достаточности капитала до уровня ниже нормативного значения достаточности капитала, увеличенного на надбавки к достаточности капитала, является ограничение прав кредитной организации на распределение прибыли и на выплату нефиксированного вознаграждения руководству кредитной организации в соответствии со статьей 24 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Банк России издаст нормативные акты, обеспечивающие реализацию данных подходов, в III квартале 2015 года.

¹ В том случае, когда кредитная организация является головной кредитной организацией банковской группы, объектом регулирования является соответствующая банковская группа.

The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.