RegTech и SupTech

План мероприятий («дорожная карта») в сфере SupTech1 и RegTech2 в Банке России

В целях обеспечения эффективного и высокотехнологичного регулирования и надзора Банком России разработан План мероприятий («дорожная карта») в сфере SupTech и RegTech, который включает проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.

Реализация данного плана мероприятий позволит:

  • снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации;
  • повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора;
  • оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.

Раздел 1. Проекты, находящиеся на этапе реализации


п/п
Наименование направления RegTech / SupTech Потребитель технологии Результаты реализации
1 Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности SupTech

1. Банк России

2. Участники финансового рынка

Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения
2 Рекомендации по RegTech для участников рынка RegTech Участники финансового рынка Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка
3 Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора SupTech Банк России

1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования.

2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down3 и индивидуальные модели)

4 Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР4 SupTech Банк России Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР
5 Оценка розничных кредитных рисков SupTech Банк России Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных
6 Анализ взаимосвязанности юридических лиц SupTech Банк России

1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц.

2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц.

3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц

Раздел 2. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России


п/п
Наименование направления RegTech / SupTech Потребитель технологии Результаты реализации
1 Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков SupTech Банк России 1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.

2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска

2 Создание KYC5-платформы RegTech 1. Банк России

2. Участники финансового рынка

Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы
3 Создание единого реестра залогов SupTech 1. Банк России

2. Кредитные организации

Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения
4 Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик SupTech / RegTech 1. Банк России

2. Участники финансового рынка

1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.

2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка

5 Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг SupTech Банк России Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение
6 Система внешнего аудита информационной безопасности SupTech 1. Банк России

2. Участники финансового рынка

1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.

2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения

7 Стресс-тестирования (киберучения) SupTech 1. Банк России

2. Участники финансового рынка

Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.

Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы

 
1 SupTech (Supervisory Technology) – технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.
2 RegTech (Regulatory Technology) – технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора.
3 Top-down – стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично доступной информации по отдельным банкам по единому сценарию.
4 ПВР – подход на основе внутренних рейтингов.
5 KYC (know your customer) – «знай своего клиента».
× Закрыть