Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078 Москва, Каланчевская 27
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 5.00 | 7.50 | 7.80 | |||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 6.00 | 8.80 | 8.60 | |||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 8.00 | 11.30 | 13.90 | |||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное | максимальное | ||||
минимальное | минимальное | ||||||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 291.60 | 266.40 | |||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 3.00 | 2.60 | |||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) |
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 2 635 714 513 | |
2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | 12 729 892 | |
3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 5 226 894 | |
5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | -2 651 932 | |
6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 276 435 151 | |
7 | Прочие поправки | 41 232 091 | |
8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 2 860 762 643 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Риск по балансовым активам | |||
1 | Величина балансовых активов, всего: | 2 431 905 413 | |
2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 14 533 677 | |
3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 2 417 371 736 | |
Риск по операциям с ПФИ | |||
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 5 014 428 | |
5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 20 326 130 | |
6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 25 340 558 | |
Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 156 997 022 | |
13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 2 715 848 | |
14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 63 916 | |
15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 154 345 090 | |
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 1 263 963 742 | |
18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 987 528 591 | |
19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 276 435 151 | |
Капитал и риски | |||
20 | Основной капитал | 258 541 502 | |
21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 2 873 492 535 | |
Показатель финансового рычага | |||
22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 9 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2018 | Данные на 01.07.2018 | Данные на 01.10.2018 | Данные на 01.01.2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 303 250 957 | 242 715 863 | 300 064 157 | 317 993 475 | |||||
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 680 479 372 | 65 895 959 | 693 581 585 | 66 501 144 | 748 502 956 | 69 375 561 | 769 056 548 | 71 350 683 | |
3 | стабильные средства | 43 039 573 | 2 151 979 | 57 140 294 | 2 857 015 | 109 494 694 | 5 474 735 | 111 099 455 | 5 554 973 | |
4 | нестабильные средства | 637 439 799 | 63 743 980 | 636 441 291 | 63 644 130 | 639 008 262 | 63 900 826 | 657 957 094 | 65 795 710 | |
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 544 210 269 | 309 136 390 | 577 467 972 | 305 681 144 | 712 408 642 | 385 155 325 | 728 500 141 | 380 600 604 | |
6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 498 789 247 | 263 715 369 | 510 501 501 | 238 714 673 | 637 443 772 | 310 190 455 | 651 712 912 | 303 813 376 | |
8 | необеспеченные долговые обязательства | 2 908 316 | 2 908 316 | 6 380 398 | 6 380 398 | 3 573 248 | 3 573 248 | 3 124 456 | 3 124 456 | |
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 12 593 343 | 6 203 404 | 20 899 606 | 19 244 729 | |||||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 312 422 815 | 154 505 588 | 331 077 868 | 159 804 798 | 593 820 687 | 413 857 374 | 721 838 649 | 550 247 908 | |
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 143 655 416 | 143 655 416 | 146 016 739 | 146 016 739 | 397 569 987 | 397 569 987 | 535 737 947 | 535 737 947 | |
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 168 767 398 | 10 850 172 | 185 061 129 | 13 788 058 | 196 250 700 | 16 287 387 | 186 100 702 | 14 509 960 | |
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 768 998 348 | 45 737 513 | 713 059 307 | 42 919 629 | 782 079 969 | 44 856 005 | 817 274 785 | 47 103 608 | |
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 892 | 45 892 | 44 481 | 44 481 | |
16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 587 868 793 | 581 110 119 | 934 189 763 | 1 068 592 013 | |||||
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 121 083 770 | 79 300 731 | 170 872 789 | 147 318 107 | 139 202 825 | 96 718 687 | 116 631 800 | 79 016 047 | |
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 170 563 361 | 151 040 155 | 160 964 968 | 145 187 023 | 7 111 615 | 7 111 468 | 1 981 761 | 1 981 761 | |
19 | Прочие притоки | 31 221 712 | 31 221 712 | 32 111 172 | 32 111 172 | 351 567 212 | 351 567 212 | 480 035 292 | 480 035 292 | |
20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 322 868 843 | 261 562 598 | 363 948 929 | 324 616 302 | 497 881 652 | 455 397 367 | 598 648 853 | 561 033 100 | |
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||||
21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 303 250 957 | 242 715 863 | 300 064 156 | 317 993 475 | |||||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 332 230 062 | 269 624 599 | 320 255 244 | 331 430 270 | |||||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 91 | 90 | 94 | 97 |
Страница была полезной?