Оценка предстоящих изменений1 международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации
по состоянию на 1 июля 2015 года

млн. долл. США

I. Международные резервы и другая ликвидность в иностранной валюте2

1. Международные резервы 361 571,4
1.1. Резервные активы в иностранной валюте 302 073,7
ценные бумаги 256 456,2
из них: эмитентов, имеющих головное отделение в России, но расположенных за границей  
наличная валюта и депозиты3 45 617,5
в других национальных центральных банках, БМР и МВФ 20 788,6
в банках, имеющих головное отделение в России 0,1
из них: расположенных за границей 0,1
в банках, имеющих головное отделение за пределами России 24 828,7
из них: расположенных в России  
1.2. Резервная позиция в МВФ 2 608,6
1.3. СДР 8 005,4
1.4. Монетарное золото (учтено по текущим котировкам Банка России) 48 229,4
в миллионах чистых тройских унций 41,0
1.5. Другие резервные активы 654,3
производные финансовые инструменты  
ссуды, предоставленные небанковским учреждениям-нерезидентам  
прочее4 654,3
2. Другая ликвидность в иностранной валюте, не включаемая в международные резервы 33 251,2
2.1. Ценные бумаги  
2.2. Депозиты 33 251,2
2.3. Ссуды
2.4. Производные финансовые инструменты
2.5. Золото
2.6. Прочее
1 Изменения, связанные с имеющимися договорными обязательствами.
2 Операции учитываются на дату валютирования.
3 В том числе включаются депозиты, выраженные в массе золота.
4 Средства в форме обратных РЕПО и прочая дебиторская задолженность, учитываемые в международных резервах.

II. Предопределенные изменения международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте

Всего Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения)
до 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 3 месяцев до 1 года
1. Ссуды, ценные бумаги и депозиты в иностранной валюте -4 677,8 -2 793,9 -713,0 -1 170,9
отток (-) основная сумма -4 395,7 -2 839,3 -658,6 -897,9
проценты -2 502,2 -217,1 -645,7 -1 639,4
приток (+) основная сумма 1 595,7 214,1 426,3 955,3
проценты 624,5 48,4 165,0 411,1
2. Короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую свопов в иностранной валюте)        
короткие позиции ( - ) -890,1 -890,1    
длинные позиции (+)
3. Прочее
отток, связанный с РЕПО (—)
приток, связанный с обратными РЕПО (+)
коммерческий кредит (—)
коммерческий кредит (+)
прочая кредиторская задолженность (—)
прочая дебиторская задолженность (+)

III. Условные изменения международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте

Всего Разбивка по срокам погашения (в соответствующих случаях, остаточный срок до погашения)
до 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 3 месяцев до 1 года
1.Условные обязательства в иностранной валюте
гарантии с залоговым обеспечением по долговым обязательствам со сроком погашения, наступающим в течение 1 года
другие условные обязательства
2. Ценные бумаги в иностранной валюте, выпущенные со встроенными опционами (облигации с возможностью досрочного погашения)
3. Неиспользованные кредитные линии в иностранной валюте
3.1. Полученные
от других национальных органов денежно-кредитного регулирования, БМР, МВФ и других международных организаций
другие национальные органы денежно-кредитного регулирования (+)
БМР (+)
МВФ (+)
от банков и других финансовых учреждений, имеющих головное отделение в России (+)
от банков и других финансовых учреждений, имеющих головное отделение за пределами России (+)
3.2. Предоставленные
другим национальным органам денежно-кредитного регулирования, БМР, МВФ и другим международным организациям
другие национальные органы денежно-кредитного регулирования (-)
БМР (-)
МВФ (-)
банкам и другим финансовым учреждениям, имеющим головное отделение в России (-)
банкам и другим финансовым учреждениям, имеющим головное отделение за пределами России (-)
4. Короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте
короткие позиции
приобретенные опционы «пут»
проданные опционы «колл»
длинные позиции
приобретенные опционы «колл»
проданные опционы «пут»
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, Опционы «в деньгах»
при текущем обменном курсе
короткая позиция ( - )
длинная позиция (+)
+ 5% (снижение курса на 5%)
короткая позиция ( - )
длинная позиция (+)
— 5% (повышение курса на 5%)
короткая позиция ( - )
длинная позиция (+)
+10% (снижение курса на 10%)
короткая позиция ( - )
длинная позиция (+)
— 10 % (повышение курса на 10%)
короткая позиция ( - )
длинная позиция (+)
прочее

IV. Справочные статьи

1. Данные, предоставляемые со стандартной периодичностью и в стандартные сроки:  
1.1. Краткосрочные долговые обязательства в национальной валюте, индексированные по обменному курсу
1.2. Финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся в иной форме (например. в национальной валюте)
форварды без поставки базового актива
короткие позиции
длинные позиции 898,3
другие инструменты  
1.3. Активы, в залоге  
включаемые в резервные активы  
включаемые в другие активы в иностранной валюте  
1.4. Ценные бумаги, предоставленные в ссуду и задействованные в соглашениях РЕПО 33 271,3
предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО и включенные в раздел I -8 135,4
предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО, но не включенные в раздел I 0,0
взятые в ссуду или приобретенные и включенные в раздел I  
взятые в ссуду или приобретенные, но не включенные в раздел I 41 406,7
1.5. Активы в форме производных финансовых инструментов (чистая стоимость в текущих рыночных ценах)  
форварды  
фьючерсы  
свопы  
опционы  
другие  
1.6. Производные инструменты (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) с остаточным сроком до погашения свыше одного года, по которым требуются гарантийные взносы  
короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов)  
короткие позиции ( - )  
длинные позиции (+)  
короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте  
короткие позиции  
приобретенные опционы «пут»  
проданные опционы «колл»  
длинные позиции  
приобретенные опционы «колл»  
проданные опционы «пут»  
2. Данные, раскрываемые с меньшей периодичностью  
валютная структура резервов (по группам валют)1 361 571,4
валюты, входящие в корзину СДР2 347 119,1
валюты, не входящие в корзину СДР 14 452,3
по отдельным валютам (факультативно)

1
 Данные представляются на конец квартала.
2 Дополнительно учтены золото, остатки по счету СДР и резервная позиция в МВФ.

Дата последнего обновления: 20 июля 2015 года.

Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации