×Закрыть

№ 6 2016

Кибербезопасность в условиях применения систем электронного банкинга

Д. Б. Фролов,
начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации Банка России, доктор политических наук, кандидат юридических наук; e-mail: fdb@cbr.ru
П. В. Pевенков,
начальник отдела Главного управления безопасности и защиты информации Банка России, доктор экономических наук; e-mail: pavel.revenkov@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, и наиболее характерные факторы, сдерживающие их развитие. Приведены основные парадигмы кибербезопасности и особенности их применения. Рассмотрены источники рисков кибербезопасности в организациях кредитно-финансовой сферы и механизмы влияния последствий их проявления на основные банковские риски. Приведены ключевые направления деятельности Банка России по снижению рисков кибербезопасности.

The article discusses issues related to the use of technologies of remote banking service and the most characteristic constraints of their development. The basic paradigm of cyber security and features of their application. The sources of cyber security risks in organizations of bank financial sector and how the consequences of their manifestations affect the basic banking risks. Given the key directions of the Bank of Russia to reduce the risks of cybersecurity.

Ключевые слова: кибербезопасность; электронный банкинг; парадигма кибербезопасности; риски.
Key words: сyber security; electronic banking; cyber security paradigm; risks.

УДК 336.71

 

Интегральное стресс-тестирование достаточности капитала: концепция и особенности внедрения

Н. М. Лыкова,
кандидат экономических наук; e-mail:nlykova@zeb.com.ru

В статье рассмотрены предпосылки, лежащие в основе возникновения требований о стресс-тестировании внутренних оценок достаточности капитала, а также приведена дискуссия касательно основных этапов внедрения интегрального стресс-тестирования и возникающих в ходе этого внедрения сложностей.

The article analyses background for the requirements to conduct stress testing of internal capital adequacy assessments, discusses main steps to implement sound integrated stress testing and complexities that a bank encounters during the implementation.

Ключевые слова: стресс-тестирование; интегральное стресс-тестирование; стресс-тест; сценарный анализ; ВПОДК; достаточность капитала; Базель II.
Key words: stress testing; integrated stress testing; firm-wide stress testing; stress test; scenario analysis; ICAAP; capital adequacy; Basel II.

УДК 336.77; ГРНТИ: 06.73.75; ВАК: 08.00.10

 

Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты

П. Ю. Малышев,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; e-mail: PYUMalyshev@fa.ru

В статье рассмотрены юридические и экономические обстоятельства принятия Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П, ужесточающего правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Автором обоснован вывод о том, что практическое применение новой процедуры идентификации может снизить прозрачность и подконтрольность внутреннего валютного рынка.

The article examines the legal and economic background for accepting the Regulation of the Bank of Russia No 499- P (as of 15-Oct-2015) toughening the identification procedure of individuals entering into currency exchange transactions. Comprehensive analysis of domestic foreign exchange market leads to the proposal that this measure may have fiscal consequences. The author concludes that the implementation of new identification procedure may decrease transparency and accountability of the domestic foreign exchange market.

Ключевые слова: иностранная валюта; обмен валюты; легализация доходов; идентификация; физические лица; налогообложение.
Key words: foreign exchange; currency exchange; money laundering; identification; individuals; taxation.

УДК: 336.717.71; JEL: G21, G28

 

Повышение вклада банковской системы в устойчивость экономического развития. Роль социального капитала

Н. У. Абдуназарова,
кандидат экономических наук, и. о. руководителя исследовательского проекта по анализу и прогнозам основных макроэкономических показателей на средне- и долгосрочную перспективу, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете министров Республики Узбекистан; e-mail: abd_nodira@yahoo.com
С. В. Чепель, доктор экономических наук, главный научный сотрудник; e-mail: swchep@mail.ru

Данная статья посвящена роли социального капитала в рамках мер по усилению вклада банковской системы в укрепление устойчивости экономического развития. Рассмотрены каналы влияния социального капитала на устойчивый экономический рост через банковский сектор. Результаты эмпирического анализа по 75 развивающимся странам, включая Россию и Узбекистан, подтвердили гипотезу об усилении влияния деятельности банков на экономическую устойчивость при росте доверия в обществе.

This article focuses on the role of social capital for enhancing the contribution of banking system in sustainability of economic development. The influence of social capital channels on sustainable economic growth via banking sector has been studied. The results from empirical analysis of 75 developing countries, including Russia and Uzbekistan, have confirmed the hypothesis that the impact of bank performance on sustainable development increases with growth of trust in society.

Ключевые слова: социальный капитал; доверие; устойчивое развитие; банковский сектор; кредитные вложения; ресурсообеспеченные страны.
Key words: social capital; trust; sustainable development; banking sector; credits; resource-rich countries.

УДК 336.7

 

Региональные банки: состояние и тенденции развития

Р. А. Мусаев,
доктор экономических наук, профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; е-mail: rasmous@mail.ru
Д. В. Клешко,
аспирант кафедры;
е-mail: deniskleshko@gmail.com

Актуальность изучения проблематики региональных банков связана с процессами роста концентрации и централизации банковского капитала. В исследовании авторами дается определение региональных банков, показывается их роль в кредитовании региональной экономики, а также поднимаются проблемы, связанные со сложностью получения финансирования, предлагаются варианты их решения путем расширения существующих инструментов рефинансирования.

Relevance of studying of regional credit institutions problems is based on growing concentration and centralization of banking capital. In the research you can find the definition of regional banks, their role in crediting of regional economy, it reveals the problems connected with complexity of receiving financing by regional banks, ways of its solutions by means of broadening of the existing instruments of refinancing.

Ключевые слова: региональные банки; региональные кредитные организации; дифференцированный подход; рефинансирование; антимонопольное законодательство; государственная поддержка; государственные гарантии.
Key words: regional banks; regional credit institutions; differentiated approach; refinancing; antimonopoly law; government support; government guarantees.

УДК 336.77

 

Бизнес-модели банков: определения, характеристики, принципы оценки (Обзор литературы)

О. Ю. Егорова,
кандидат экономических наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; e-mail: o.egorova@hotmail.com
М. Е. Кадошникова,
младший научный сотрудник; e-mail: m.kadoshnikova@mail.ru

Статья посвящена вопросам происходящего изменения парадигмы банковского регулирования и надзора: проверяющим предстоит не только контролировать соблюдение банками пруденциальных норм надзора, но и выявлять угрозы еще до того, как они стали влиять на баланс, оценивать бизнес-модели банков, их способность генерировать денежные потоки и создавать добавленную стоимость. Авторами рассмотрены различные подходы к определению понятия «бизнес-модель» и международные принципы оценки бизнес-моделей банков. Приведен обзор ряда российских и зарубежных исследований в этой области.

Article is devoted to ongoing changes of banking regulation and supervision paradigm: the inspection is required not only to monitor banks compliance with prudential standards supervision, but also to identify in due time so-called «soft risks» (threats to business still before they began to influence balance), to assess the viability of banks’business models and their ability to generate cash flows and create value-added business. In the article various approaches to definition of the term «business model» and international principles of assessment of business models of banks are considered. An overview of number of Russian and foreign researches in this area is also provided.

Ключевые слова: бизнес-модель; раннее выявление проблемных банков; принципы оценки бизнес-моделей; несостоятельность банков; метод кластеризации банков.
Key words: business model; early identification of problem banks; principles of business models assessment; failure of banks; banks clustering method.

УДК 336.71.078.3

 

Уроки экономических войн древности

А. В. Егоров,
кандидат экономических наук, Департамент денежно-кредитной политики Банка России; e-mail: aegorow@bk.ru

Введение санкций против России и ответных контрсанкций в 2014 г. способствовало росту интереса к опыту применения экономических инструментов политического давления в минувшие века. В статье анализируется ряд эпизодов использования таких инструментов в эпоху классической античности и даются обобщающие оценки эффективности использования этих инструментов.

Imposition of economic sanctions in 2014 aroused interest in economic warfare of past ages. This article describes some incidents of using economic sanctions in classical antiquity and reveals prerequisites of sanctions efficiency.

Ключевые слова: санкции; международная торговля; эмбарго; офшорные зоны; экономическая история.
Key words: economic sanction; international trade; embargo; offshore zone; economic history.

УДК 339.986; JEL N00, F10