×Закрыть

№ 6 2013

№ 6 2013

Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В.В. Рудько-Силиванов
начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю, доктор экономических наук, e-mail: guprim@vladivostok.cbr.ru

Н.В. Зубрилова
начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля, кандидат экономических наук, e-mail: zubrilova@vladivostok.cbr.ru

В.В. Савалей
начальник отдела мониторинга предприятий, доктор экономических наук, e-mail: savaley@vladivostok.cbr.ru

В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций.

The article describes methodological approach developed by Primorsky regional branch of the Bank of Russia for implementation of risk-based supervision of the activities of banking institutions in the area of AML/CFT. It identifies relevant types of risks, emphasizes phases of the required supervision and presents the model for evaluation of aggregate risk associated with money laundering and terrorism financing. The article also discusses the advantages of application of the described approach for exercising supervisory functions.

Ключевые слова: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); риск-ориентированный надзор; мониторинг; модель оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма; качество управления риском; комплаенс.

Key words: anti-money laundering and counter terrorism financing (AML/CFT); risk-based supervision; monitoring; ML/FT risk assessment model; quality risk management; compliance.

Международные стандарты для платежных систем и основные направления их практического применения в Евросоюзе

П.А. Тамаров
начальник Управления регулирования надзора и наблюдения в национальной платежной системе Департамента регулирования расчетов Банка России, кандидат технических наук, доцент; e-mail: tpa1@cbr.ru

Статья посвящена анализу рекомендаций ряда международных финансовых институтов для платежных систем, платежных инфраструктур, а также центральных банков. Фактически ставшие международными стандартами, данные рекомендации применяются в большинстве стран, в том числе в странах Евросоюза. В статье рассматривается подход Европейского центрального банка к применению международных стандартов, а также новые стандарты, разработанные Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов.

The article is devoted to the analysis of recommendations of a number of international financial institutions for payment systems, payment infrastructures and central banks. Became in fact international standards, these recommendations are used in most countries, including the countries of the European Union. The article considers the approach of the European Central Bank to the application of international standards, as well as new standards developed by the Committee on payment and settlement systems of the Bank for international settlements.

Ключевые слова: платежная система; ключевые принципы для системно значимых платежных систем; наблюдение за платежными и расчетными системами; методика оценки платежных систем.

Key words: payment system; core principles for systemically important payment systems; payment and settlement system oversight; assessment methodology for the payment systems.

Банковский сектор России в глобальной системе финансовой стабильности

С.Ю. Хасянова
заместитель заведующего кафедрой банковского дела факультета экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия, Нижний Новгород, кандидат экономических наук, e-mail: shasyanova@hse.ru

В работе анализируются показатели финансовой устойчивости банковского сектора России за период 2008–2012 гг. на основе данных, публикуемых и используемых Международным валютным фондом для оценки финансовой стабильности в разных странах. В ходе исследования выявлены факторы, влияющие на уровень и динамику анализируемых показателей, а также проведен сравнительный анализ состояния финансовой устойчивости банковского сектора Российской Федерации и банковских секторов стран БРИК, развитых стран.

The aim of this work is to analyze the financial stability indicators of Russian banking sector over a period 2008–2012. The analysis based on data published and used by the International Monetary Fund for assessing financial stability of various countries. During the research the factors affecting the level and dynamics of analyzed indicators were identified. Comparative financial statement analysis of Russian, BRIC and advanced countries’ banking sector was implemented as well.

Ключевые слова: банковский сектор; развивающиеся рынки; страны БРИК; развитые страны; финансовая стабильность; показатели финансовой устойчивости; капитал; капитализация; активы; кредиты; ликвидность; рентабельность; эффективность; рыночный риск.

Key words: banking sector; developing markets; BRIC; advanced countries; financial stability; financial soundness indicators; capital; capitalization; assets; loans; liquidity; profitability; efficiency; market risk.

Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных системах

С.В. Криворучко
доктор экономических наук, профессор, директор Центра денежно-кредитной политики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; e-mail: gleb@33east.ru

Л.В.Якупова
кандидат экономических наук, начальник отдела анализа и регулирования расчетов Управления платежных систем и расчетов Национального банка Республики Башкортостан Банка России, e-mail: 80YakupovaLV@cbr.ru

В статье рассматриваются особенности рыночных механизмов розничных платежных систем, таких, как сетевые эффекты, эффект масштаба, конкуренция и сотрудничество, их взаимосвязь и влияние на эффективность розничных платежных систем. Показаны международный опыт и российская практика развития розничных платежных систем и платежной инфраструктуры.

This article discovers the peculiarities of market mechanisms of retail payment systems, such as network effects, scale effect, competition and cooperation, their correlation and influence on the effectiveness of retail payment systems. The international experience and Russian practice of payment systems and payment infrastructure development are displayed in the article.

Ключевые слова: рыночные механизмы; сетевые характеристики; эффект масштаба; конкуренция; сотрудничество; розничная платежная система; платежная инфраструктура.

Key words: market mechanisms; network characteristics; scale effect; competition; cooperation; retail payment system; payment infrastructure.

Система страхования вкладов как элемент обеспечения устойчивости банковского сектора

Т.Р. Акрамов
главный кредитный инспектор отдела экспертизы кредитных проектов департамента кредитования малого бизнеса дирекции корпоративного кредитования ООО КБ «Юниаструм банк», аспирант кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, е-mail: akramov_temur@mail.ru

В статье рассматриваются роль и задачи системы страхования вкладов в обеспечении устойчивости банковского сектора (financial safety net), экономические причины его низкой устойчивости, а также современные научные точки зрения о моральном риске в страховании вкладов.

In this article, the author covers the economic reasons of bank runs and low stability of banking sector, deposit insurance system’s role and its tasks in financial safety net, and current scientific views on moral risk in deposit insurance.

Ключевые слова: система страхования вкладов; устойчивость банковского сектора; банковские набеги; моральный риск.

Key words: deposit insurance system; banking sector stability; bank runs; moral hazard; financial safety net.