Прогнозирование чистой процентной маржи банков и коэффициента резервирования на потери по ссудам в различных экономических сценариях: данные Польши

Марцин Борсук, Университет Казимира Великого

Цитирование: Borsuk, M. (2019). Forecasting the Net Interest Margin and Loan Loss Provision Ratio of Banks in Various Economic Scenarios: Evidence from Poland. Russian Journal of Money and Finance, 78(1), pp. 89–106.
doi: 10.31477/rjmf.201901.89

Аннотация:
Целью стресс-тестирования является проверка устойчивости банковского сектора к негативным событиям на финансовых рынках и в реальном секторе экономики. Один из ключевых вопросов стресс-тестирования касается транслирования различных сценариев в показатели риска на уровне банков и факторы изменения прибыльности банков и их способности абсорбировать убытки. Данная работа решает две задачи: первая – установить основные макроэкономические детерминанты коэффициента резервирования на потери по ссудам и чистой процентной маржи, вторая – показать возможности применения сателлитных моделей для связи макроэкономических показателей и показателей банков. Мы вносим вклад в эмпирическую литературу, определяя макроэкономические детерминанты кредитного риска на основе трех различных типов кредитных портфелей (потребительского, ипотечного и корпоративного) банков, работающих в Польше. Наши оценки показывают, что экономический рост, рынок труда и рыночная процентная ставка оказывают значительное влияние на чистую процентную маржу и коэффициент резервирования на потери по ссудам.

Ключевые слова: чистая процентная маржа, коэффициент резервирования на потери по ссудам, стресс-тестирование, финансовая стабильность, панельная оценка
JEL Codes: E51, G21, C33

текст статьи

× Закрыть