Влияние усиления банковского надзора на структуру банковской системы: Выводы на основе агентно-ориентированного моделирования

Алексей Пономаренко, Банк России
Андрей Синяков, Банк России

Библиографическое описание: Ponomarenko, A., Sinyakov, A. (2018). Impact of Banking Supervision on Banking System Structure: Conclusion from Agent-Based Modelling. Russian Journal of Money and Finance, 77(1), pp. 26-50.

Аннотация

Политика Банка России по оздоровлению банковского сектора, выведению из него нежизнеспособных и недобросовестных банков привлекает внимание и получает неоднозначные оценки экспертов. Наше исследование, опираясь на ключевые предпосылки критиков, показывает, что проведение такой политики в среднесрочной перспективе способно снизить уровень монополизма и повысить эффективность банковской системы. Вместе с тем в краткосрочной перспективе происходит ослабление позиций средних и малых банков. В целом долгосрочные выгоды от активной надзорной политики могут существенно перевесить краткосрочные потери от временного усиления концентрации банковского бизнеса. Для исследования последствий активного оздоровления банковского сектора мы строим агентно-ориентированную модель банковского сектора и калибруем ее ключевые соотношения на данных о банковском секторе России. На основе модели мы сравниваем краткосрочные и долгосрочные эффекты при двух режимах надзорной политики, отличающихся степенью жесткости. Модельные расчеты показывают, что краткосрочные эффекты активной надзорной политики ослабляют позиции средних и малых банков, в том числе соблюдающих надзорные требования. Но по мере оздоровления банковского сектора выигрыш от роста доверия к таким банкам и банковской системе в целом перекрывает краткосрочные потери. В итоге доля средних и малых банков в предоставленных кредитах и привлеченных депозитах банковской системы оказывается выше, чем до активизации надзорной политики. Снижается монополизм в банковском секторе, улучшается ценовая конкуренция. Банковская система становится более эффективным институтом кредитования экономики и избавляется от избыточного риска индивидуальной и системной устойчивости при сохранении прежнего уровня среднего риска кредитуемых проектов. При этом повышается финансовая устойчивость средних и малых банков. Мы указываем, что агентно-ориентированные модели являются удобным инструментарием для исследования широкого спектра других актуальных вопросов банковского сектора России.

Ключевые слова: банковский надзор, очищение банковской системы от «плохих» банков, агентно-ориентированное моделирование, банковский сектор России
JEL: G28, G21, E47, C63

текст статьи

приложение

× Закрыть