Весь сайт
закрыть

Репозитарии

Актуальная информация

Информационное сообщение от 28.10.2016 «О требованиях к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария»

Информационное сообщение от 28.09.2016 «О регистрации Указания Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У»

Банк России направил на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»

Информация об отчетности нефинансовых организаций в репозитарий в соответствии с проектом Указания Банка России «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»

Информационное письмо Банка России от 28.06.2016 № ИН-06-51/46 «О предоставлении информации в репозитарий»(в части отсутствия обязанности предоставления в репозитарий информации о заключенных не на организованных торгах не на условиях генерального соглашения (единого договора) договорах до момента вступления в силу соответствующего нормативного акта Банка России)

Информационное сообщение от 28.06.2016 «О принятии Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

О принятии Банком России Указания Банка России от 18 апреля 2016 года № 4001-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

Информационное сообщение от 14.09.2015 «О принятии Банком России Указания Банка России от 07.09.2015 года № 3776-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30.04.2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

Презентация директора Департамента финансовой стабильности С.Р. Моисеева на конференции «Репозитарий 2015: тенденции и вызовы» НКО ЗАО НРД 22 июня 2015 года

Презентация директора Департамента развития финансовых рынков Е.В. Чайковской на конференции «Репозитарий 2015: тенденции и вызовы» НКО ЗАО НРД 22 июня 2015 года

Презентация начальника Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансовых рынков Э.Г. Борзуновой на конференции «Репозитарий 2015: тенденции и вызовы» НКО ЗАО НРД 22 июня 2015 года

Информационное письмо Банка России от 27.03.2015 № 06-51/2766 «О применении Указания Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У»

Комментарии к Указанию Банка России от 17 сентября 2014 года № 3382-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

Комментарии к Указанию Банка России от 16 февраля 2015 года № 3567-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

О Юридическом заключении ISDA по вопросам ликвидационного неттинга в России

Аналитическая информация

«Репортинг» как обязательное условие ликвидационного неттингаавторы: Е. Абашеева, И. Теплова
(Опубликовано в журнале «Вестник НАУФОР» № 9, 2015)

Ответы на наиболее часто получаемые вопросы (запросы)

Какой код состояния обязательств по договору, информация о котором подлежит представлению в репозитарий, следует указыватьв графе 3 строки 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» в случае прекращения обязательств по такому договору в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»? (дата размещения 08.02.2016)

При прекращении обязательств по договору, информация о котором подлежит представлению в репозитарий, по основаниям, предусмотренным статьей 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в графе 3 строки 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» следует указывать код «D – обязательства прекращены по иным основаниям».

Какой код состояния обязательств по договору, информация о котором подлежит представлению в репозитарий, следует указыватьв графе 3 строки 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» в случае ликвидации юридического лица, являющегося одной из сторон такого договора? (дата размещения 08.02.2016)

В случае ликвидации юридического лица, являющегося одной из сторон договора, информация о котором подлежит представлению в репозитарий, в графе 3 строки 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» следует указывать код «D – обязательства прекращены по иным основаниям».

Какая информация о маржевых суммах подлежит предоставлению в репозитарий? (дата размещения 27.11.2015)

В соответствии с абзацем 2 пункта 17 приложения 8 к Указанию Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» (далее – Указание № 3253-У) сведения о маржевых суммах заполняются в соответствии со стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм (примерными условиями договора), утвержденными саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и опубликованными в печати или размещенными в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 статьи 51.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

Речь в указанном пункте идет исключительно о стандартных условиях договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм, содержащихся в стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках (RISDA), разработанных (утвержденных) Ассоциацией Российских Банков (АРБ), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной валютной ассоциацией (НВА).

Таким образом, обязанность по предоставлению информации в репозитарий о заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) договорах, отдельные условия которых определяются примерными условиями договора (иными аналогичными документами), разработанными (утвержденными) иностранными организациями, перечень которых утвержден Банком России, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств из указанных договоров, нормативно не установлена. При этом стороны указанных договоров вправе предоставить информацию о таких договорах в репозитарий в соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Каким образом в репозитарий предоставляется информация о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств (например, о договоре, соответствующем условиям «TheISDAEnglishCSA»)? (дата размещения 27.11.2015)

Информация о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств (например, о договоре, соответствующем условиям «The ISDA English CSA») предоставляется в репозитарий в соответствии с абзацем 3 пункта 16.1 приложения 8 к Указанию № 3253-У. Так, если сторонами заключен договор в целях обеспечения исполнения обязательств (например, договор, соответствующий условиям «The ISDA English CSA»), то в графе 3 строки 1 таблицы 1 приложения 2 к Указанию № 3253-У указывается идентификационный код такого договора. При этом в графе 3 строк 2 и 3 таблицы 1 приложения 2 к Указанию № 3253-У указывается символ «U - договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен».

Также необходимо отметить, что в соответствии с абзацем 4 пункта 16.1 приложения 8 к Указанию № 3253-У стороны вправе предоставить информацию о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств (например, о договоре, соответствующем условиям «The ISDA English CSA»), не предусмотренную таблицей 1 приложения 2 к Указанию № 3253-У, в порядке, установленном репозитарием. Указанная возможность предусмотрена, в том числе, для целей ликвидационного неттинга.

Каким образом в репозитарий предоставляется информация о справедливой (оценочной) стоимости кредитными организациями? (дата размещения 27.11.2015)

Информация о справедливой (оценочной) стоимости предоставляется в репозитарий в соответствии с пунктом 18 приложения 8 к Указанию № 3253-У. При этом необходимо принимать во внимание следующее.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.1 Положения Банка России от 04.07.2011 № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» оценка справедливой стоимости производного финансового инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее изменений осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения признания производного финансового инструмента, а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором промежуточных платежей по производному финансовому инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения обязательств по нему. Кредитная организация вправе предусмотреть проведение дополнительных оценок справедливой стоимости производного финансового инструмента в течение месяца. Периодичность проведения указанных оценок устанавливается в учетной политике кредитной организации.

В отличие от подхода, применяемого в отношении предоставления информации о маржевых суммах согласно абзацу 3 пункта 17 приложения 8 к Указанию № 3253-У, который предусматривает необходимость предоставления информации о маржевых суммах по состоянию на дату возникновения требований и (или) обязательств, абзац 4 пункта 18 приложения 8 к Указанию № 3253-У не содержит требование о необходимости предоставления информации о справедливой (оценочной) стоимости по состоянию на каждую дату переоценки внутри месяца, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной) стоимости.

Таким образом, в случае, если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании данных бухгалтерского учета на ежедневной основе, кредитная организация обязана направлять информацию о справедливой (оценочной) стоимости в репозитарий в сроки, предусмотренные абзацем 4 пункта 18 приложения 8 к Указанию № 3253-У. При этом кредитная организация вправе направлять такую информацию как по состоянию на последнюю дату ее переоценки (одно значение справедливой (оценочной) стоимости за месяц, в котором осуществлялась переоценка справедливой (оценочной) стоимости), так и по мере переоценки справедливой (оценочной) стоимости (каждое значение справедливой (оценочной) стоимости внутри месяца, в котором осуществлялась переоценка).

Необходимо ли предоставлять информацию о справедливой (оценочной) стоимости в случае, когда дата прекращения обязательств из договора выпадает на внутримесячную дату? (дата размещения 27.11.2015)

В случае, когда дата прекращения обязательств из договора выпадает на внутримесячную дату, информация о справедливой (оценочной) стоимости подлежит предоставлению в репозитарий в силу отсутствия исключения в этой части согласно абзацу 4 пункта 18 приложения 8 к Указанию № 3253-У. В рассматриваемом случае информация о справедливой (оценочной) стоимости может быть направлена одновременно с информацией о прекращении обязательств из договора, но не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт прекращения обязательств из договора.

Ответ на запрос ISDA и НАУФОР «О представлении информации в репозитарий»

Уведомления о намерениях осуществлять репозитарную деятельность

Уведомление от 24.09.2013 № 349 о намерении осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»

Уведомление от 28.08.2013 № 302 о намерении осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»

Уведомление от 26.04.2013 № 147 о намерении осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»

Уведомление от 11.09.2013 № АЭ-04/13734 о намерении осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)

Уведомление от 01.02.2013 № АЭ-ГА/1057 о намерении осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)