Press Service

The Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)

Press Service

12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia;
www.cbr.ru


О выявлении манипулирования рынками ряда облигаций

Банк России выявил манипулирование рынками облигаций на организованных торгах в рамках схемы противоправного вывода средств пенсионных накоплений из ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».

По результатам проверки Банком России выявлено совершение операций с признаками предварительного соглашения на рынках облигаций 68 эмитентов в период с 10.03.2015 по 22.12.2015 (далее — Период) между КИТ Финанс Трейд (ООО) и АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» (далее — Фонд).

Сделки с облигациями между указанными лицами совершались в режиме основных торгов ПАО Московская Биржа через профессиональных участников рынка ценных бумаг КИТ Финанс (АО) и ЗАО «Тринфико» на основании анонимных и безадресных заявок. Установлено применение контрагентами в течение Периода устойчивой схемы согласованных действий, направленной на противоправный вывод средств из Фонда.

В ходе реализации схемы совершались операции по покупке и обратной продаже облигаций, в результате которых КИТ Финанс Трейд (ООО) систематически получало доход на разнице цен за счет совершения управляющей компанией убыточных для Фонда сделок.

Операции с облигациями 13 эмитентов, вызвавшие существенные отклонения цены и объема торгов, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» относятся к манипулированию рынком.

Общая сумма дохода КИТ Финанс Трейд (ООО) от совершения указанных операций с АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» за Период составила, по расчетам Банка России, не менее 57 млн рублей, в том числе более 6 млн рублей — от операций, которые квалифицируются как манипулирование рынком. В свою очередь Фонду за счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения могли быть причинены убытки в сопоставимом размере.

Торговое поведение АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» в процессе управления средствами Фонда при совершении сделок с иными контрагентами отличалось от описанных операций с КИТ Финанс Трейд (ООО) (отсутствовали действия по схеме). В итоге за тот же Период управления Фондом общий финансовый результат совершения сделок с иными контрагентами, кроме КИТ Финанс Трейд (ООО), был положительным.

Банком России установлено, что операции с облигациями, являвшиеся предметом проверки, совершались начальником Управления брокерских операций КИТ Финанс (АО) Дорофеевым Вадимом Геннадьевичем и сотрудником данного Управления по указанию Дорофеева В.Г. При этом полномочия указанных работников брокера по совершению операций от имени КИТ Финанс Трейд (ООО) были оформлены доверенностями.

Со стороны АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» поручения по совершению сделок с облигациями за счет средств пенсионных накоплений Фонда подавались Закировым Фаритом Хамитовичем, являвшимся начальником отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и одновременно начальником отдела продаж (брокерское обслуживание) ЗАО «Тринфико».

Закиров Ф.Х. также являлся в течение Периода председателем Инвестиционного комитета АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО». Данным органом в течение Периода по предложениям Закирова Ф.Х. принимались решения о снижении доли облигаций в портфеле Фонда и установлении лимитов стоп-лосс по облигациям в составе Фонда. Контроль ограничений и закрытие позиций при этом были возложены на самого Закирова Ф.Х., который совершал убыточные для Фонда сделки с облигациями.

В отношении Закирова Ф.Х. и Дорофеева В.Г. Банком России принято решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. Дополнительно Банком России проводится оценка деятельности АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

25 April 2019

The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.

× Закрыть