Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.07.2018

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Нормативное значение, процент Фактическое значение, процент
на отчетную дату на начало отчетного года
1 Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) 4,50 9,50 7,50
2 Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) 6,00 11,80 8,80
3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) 8,00 14,00 11,30
4 Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5 Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) 3,00 11,50 9,00
6 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
7 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
8 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
9 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) максимальное значение количество нарушений длительность максимальное значение количество нарушений длительность
10 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) 800,00 225,10 291,60
11 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
12 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
13 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) 25,00 3,40 3,00
14 Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
15 Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
16 Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
17 Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
18 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
19 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) 25,00 максимальное значение количество нарушений длительность максимальное значение количество нарушений длительность
16,90 21,10
20 Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) максимальное значение количество нарушений длительность максимальное значение количество нарушений длительность

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Сумма, тыс. руб.
1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего 2 909 814 044
2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага 0
4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 1 907 738
5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 554 515
6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера 254 217 058
7 Прочие поправки 37 651 757
8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого 3 115 795 051

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1 Величина балансовых активов, всего 2 695 777 801
2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала 10 352 388
3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого 2 685 425 413
Риск по операциям с ПФИ
4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего 14 139 789
5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего 14 988 094
6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях 0
8 Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов 0
9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ 0
10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0
11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого 29 127 883
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего 159 516 729
13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами 5 234 230
14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами 5 788 745
15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами 0
16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого 160 071 244
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего 1 211 671 316
18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 957 454 258
19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого 254 217 058
Капитал и риски
20 Основной капитал 360 673 896
21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 3 128 841 598
Показатель финансового рычага
22 Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20 : строка 21), процент 12

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Данные на 01.07.2018
величина требований (обязательств), тыс. руб. взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1 Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) 322 970 152
1 Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) 350 675 036
Ожидаемые оттоки денежных средств
2 Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: 872 546 810 81 281 389
2 Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: 811 553 699 75 554 981
3 стабильные средства 112 007 782 5 600 389
3 стабильные средства 119 465 836 5 973 292
4 нестабильные средства 753 080 974 75 308 097
4 нестабильные средства 699 545 917 69 954 592
5 Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: 696 226 120 355 726 858
5 Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: 748 366 473 381 410 743
6 операционные депозиты 0 0
6 операционные депозиты 0 0
7 депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) 674 788 179 307 832 449
7 депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) 619 326 610 278 827 348
8 необеспеченные долговые обязательства 3 645 009 3 645 009
8 необеспеченные долговые обязательства 4 625 850 4 625 850
9 Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение 36 459 395
9 Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение 23 742 778
10 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: 569 736 087 368 966 203
10 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: 624 690 849 438 734 432
11 по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения 354 980 044 354 980 044
11 по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения 425 885 986 425 885 986
12 связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам 0 0
12 связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам 0 0
13 по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности 198 804 862 12 848 446
13 по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности 214 756 044 13 986 159
14 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам 865 304 667 50 190 866
14 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам 828 640 509 47 244 100
15 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам 132 248 132 248
15 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам 0 0
16 Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) 941 135 397
16 Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) 918 308 596
Ожидаемые притоки денежных средств
17 По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО 79 487 402 68 961 647
17 По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО 100 969 729 80 098 600
18 По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств 237 840 264 211 737 716
18 По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств 292 090 851 263 448 692
19 Прочие притоки 379 293 779 379 293 779
19 Прочие притоки 271 461 745 271 461 745
20 Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) 718 103 772 671 130 095
20 Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) 643 039 998 603 872 084
Суммарная скорректированная стоимость
21 ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 322 970 151
21 ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 350 675 036
22 Чистый ожидаемый отток денежных средств 322 809 380
22 Чистый ожидаемый отток денежных средств 287 249 231
23 Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент 12.1 113
23 Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент 12.1 109
× Закрыть