×Закрыть

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер 783
БИК 40825773
Почтовый адрес 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, д.15

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. рублей

Номер строки Наименование инструмента (показателя) Номер пояснения Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года
включаемая в расчёт капитала невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года включаемая в расчёт капитала невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1 Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: 6 319 907   319 907  
1.1 обыкновенными акциями (долями)   319 907   319 907  
1.2 привилегированными акциями          
2 Нераспределенная прибыль (убыток): 6 89 084   77 456  
2.1 прошлых лет   89 322   194 861  
2.2 отчетного года   -238   -117 405  
3 Резервный фонд 6 11 053   11 053  
4 Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
5 Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам          
6 Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)   420 044   408 416  
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7 Корректировка торгового портфеля          
8 Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств          
9 Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств   100   110  
10 Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли   2 388 1 592 1 592 2 388
11 Резервы хеджирования денежных потоков          
12 Недосозданные резервы на возможные потери          
13 Доход от сделок секьюритизации          
14 Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости          
15 Активы пенсионного плана с установленными выплатами          
16 Вложения в собственные акции (доли)          
17 Взаимное перекрестное владение акциями (долями)          
18 Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций          
19 Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций          
20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов          
21 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли          
22 Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:          
23 существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций          
24 права по обслуживанию ипотечных кредитов          
25 отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли          
26 Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:          
26.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
27 Отрицательная величина добавочного капитала          
28 Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)   2 488   1 702  
29 Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)   417 556   406 714  
Источники добавочного капитала
30 Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:          
31 классифицируемые как капитал          
32 классифицируемые как обязательства          
33 Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
34 Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:          
35 инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
36 Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)          
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37 Вложения в собственные инструменты добавочного капитала          
38 Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала          
39 Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций          
40 Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций          
41 Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:          
41.1 Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:          
41.1.1 нематериальные активы          
41.1.2 собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)          
41.1.3 акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов          
41.1.4 источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы          
41.1.5 отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов          
42 Отрицательная величина дополнительного капитала          
43 Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)          
44 Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)          
45 Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)   417 556   406 714  
Источники дополнительного капитала
46 Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход   205 021   205 021  
47 Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
48 Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:          
49 инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
50 Резервы на возможные потери          
51 Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)   205 021   205 021  
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52 Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала          
53 Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала          
54 Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций          
55 Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций          
56 Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:   19   35  
56.1 Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:   19   35  
56.1.1 источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы   19   35  
56.1.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней          
56.1.3 субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам          
56.1.4 превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером          
56.1.5 вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов          
56.1.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику          
57 Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)   19   35  
58 Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)   205 002   204 986  
59 Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)   622 558   611 700  
60 Активы, взвешенные по уровню риска:          
60.1 подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)   1 592   2 388  
60.2 необходимые для определения достаточности базового капитала   4 162 286   4 028 931  
60.3 необходимые для определения достаточности основного капитала   4 162 286   4 028 931  
60.4 необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)   4 418 562   4 285 207  
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61 Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)   10   10  
62 Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)   10   10  
63 Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)   14   14  
64 Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:          
65 надбавка поддержания достаточности капитала          
66 антициклическая надбавка          
67 надбавка за системную значимость банков          
68 Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)   4   2  
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69 Норматив достаточности базового капитала          
70 Норматив достаточности основного капитала          
71 Норматив достаточности собственных средств (капитала)          
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
72 Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций          
73 Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций          
74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов          
75 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли          
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
76 Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход          
77 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода          
78 Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей          
79 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей          
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80 Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
81 Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения          
82 Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
83 Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения          
84 Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)          
85 Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения          

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1 Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах   2 958 957 2 743 136 1 959 811 2 785 289 2 577 465 1 677 185
1.1 Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:   564 784 564 784 0 850 717 850 717 0
1.1.1 денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России   564 784 564 784 0 850 717 850 717 0
1.1.2 кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России              
1.1.3 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран              
1.2 Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:   273 391 273 176 54 635 62 270 61 954 12 391
1.2.1 кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований              
1.2.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)              
1.2.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями              
1.3 Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:              
1.3.1 кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте              
1.3.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)              
1.3.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями              
1.4 Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:   2 120 782 1 905 176 1 905 176 1 872 302 1 664 794 1 664 794
1.4.1 Ссудная задолженность   1 049 812 952 198 952 198 1 109 056 1 008 926 1 008 926
1.4.2 Основные средства   484 761 484 761 484 761 480 530 480 530 480 530
1.4.3 Прочие активы   586 209 468 217 468 217 282 716 175 338 175 338
1.5 Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»              
2 Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:              
2.1 с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:   4 987 4 982 3 180      
2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов              
2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов   4 107 4 105 2 874      
2.1.3 требования участников клиринга              
2.2 с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:   1 086 370 768 669 898 272 1 164 080 858 596 997 594
2.2.1 с коэффициентом риска 110 процентов   864 380 564 425 620 867 948 956 652 737 718 011
2.2.2 с коэффициентом риска 130 процентов   147 250 144 807 188 249 148 183 146 029 189 838
2.2.3 с коэффициентом риска 150 процентов   74 740 59 437 89 156 66 941 59 830 89 745
2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов              
2.2.5 с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:              
2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными              
3 Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:   191 285 96 141 173 807 210 750 118 539 217 206
3.1 с коэффициентом риска 140 процентов   96 599 58 756 82 258 105 718 69 500 97 301
3.2 с коэффициентом риска 170 процентов   50 629 20 621 35 056 55 958 26 487 45 028
3.3 с коэффициентом риска 200 процентов   14 118 2 361 4 722 15 641 4 113 8 227
3.4 с коэффициентом риска 300 процентов   23 150 11 549 34 647 25 706 14 661 43 984
3.5 с коэффициентом риска 600 процентов   6 789 2 854 17 124 7 727 3 778 22 666
4 Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:   45 432 44 168 1 060 50 878 50 048 658
4.1 по финансовым инструментам с высоким риском   1 071 1 060 1 060 658 658 658
4.2 по финансовым инструментам со средним риском              
4.3 по финансовым инструментам с низким риском              
4.4 по финансовым инструментам без риска   44 361 43 108   50 220 49 390  
5 Кредитный риск по производным финансовым инструментам              

Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Совокупная величина кредитного риска Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Совокупная величина кредитного риска
1 Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов              
2 Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов              

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
6 Операционный риск, всего, в том числе:   75 178 75 178
6.1 Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:   501 183 501 183
6.1.1 чистые процентные доходы   264 270 264 270
6.1.2 чистые непроцентные доходы   236 913 236 913
6.2 Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска   3 3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:   442 706 452 839
7.1 процентный риск, всего, в том числе:   35 416 36 227
7.1.1 общий   2 106 3 563
7.1.2 специальный   33 310 32 664
7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска      
7.2 фондовый риск, всего, в том числе:      
7.2.1 общий      
7.2.2 специальный      
7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска      
7.3 валютный риск, всего, в том числе:      
7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска      
7.4 товарный риск, всего, в том числе:      
7.4.1 основной товарный риск      
7.4.2 дополнительный товарный риск      
7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска      

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на начало отчётного года Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период Данные на отчёную дату
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 6 628 553 22 204 606 349
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   605 110 108 786 496 324
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям   22 179 -87 016 109 195
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах   1 264 434 830
1.4 под операции с резидентами офшорных зон        

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Значение на отчётную дату Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1 Основной капитал, тыс. руб.   417 556 406 714 406 035 406 035
2 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.   3 319 424 3 451 310 3 283 339 3 283 339
3 Показатель финансового рычага по Базелю III, процент   13 12 12 12

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строкиНаименование характеристики инструментаОписание характеристики инструмента
1Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капиталаАО "Роял Кредит Банк"
2Идентификационный номер инструмента10200783В
3Применимое правоРоссия
Регулятивные условия
4Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля IIIне применимо
5Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля IIIбазовый капитал
6Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капиталне применимо
7Тип инструментаобыкновенные акции
8Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала225 427
9Номинальная стоимость инструмента225 427
10Классификация инструмента для целей бухгалтерского учетаАкционерный капитал
11Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента07.07.2004; 19.03.2007; 23.09.2008; 27.05.2011; 20.04.2015
12Наличие срока по инструментубессрочный
13Дата погашения инструментабез ограничения срока
14Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком Россиинет
15Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)не применимо
16Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструментане применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход
17Тип ставки по инструментуне применимо
18Ставкане применимо
19Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциямнет
20Обязательность выплат дивидендовдивиденды выплачиваются в случае принятия решения о выплате общим собранием акционеров
21Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструментанет
22Характер выплатнекумулятивный
23Конвертируемость инструментанеконвертируемый
24Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструментане применимо
25Полная либо частичная конвертацияне применимо
26Ставка конвертациине применимо
27Обязательность конвертациине применимо
28Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструментне применимо
29Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструментне применимо
30Возможность списания инструмента на покрытие убытковнет
31Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструментане применимо
32Полное или частичное списаниене применимо
33Постоянное или временное списаниене применимо
34Механизм восстановленияне применимо
35Субординированность инструментане применимо
36Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-Уда
37Описание несоответствийне применимо

Раздел «Справочно»

  • Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 
  • 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  465 592 
  • в том числе вследствие: 
  • 1.1 выдачи ссуд  190 913 
  • 1.2 изменения качества ссуд  146 217 
  • 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,  2 
  • 1.4 иных причин  128 460 
  • 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  356 806 
  • в том числе вследствие: 
  • 2.1 списания безнадежных ссуд  0 
  • 2.2 погашения ссуд  150 052 
  • 2.3 изменения качества ссуд  196 696 
  • 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,  41 
  • 2.5 иных причин  10 017