Финансовая стабильность

Информационное письмо о доведении до лица информации о значении показателя долговой нагрузки, рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования от 02.10.2019 № ИН-05-35/76

Информационное письмо о дополнительных разъяснениях к порядку заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У от 08.07.2019 № ИН-05-35/57

Доклад «Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй»

Доклад «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России»

Обсуждение практики проведения аукционов центральными контрагентами

План мероприятий («дорожная карта») Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика – физического лица на 2019–2020 годы

Информационное письмо о расчете кредитными организациями показателя долговой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй от 11.06.2019 № ИН-05-35/48

Информационное письмо о порядке заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У от 18.02.2019 № ИН-05-35/17

Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» Регистрация в Минюсте России № 52249 от 25.09.2018

Указание Банка России от 30.07.2019 № 5218-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов» Регистрация в Минюсте России № 55695 от 21.08.2019

Информационное письмо о неприменении мер к кредитным организациям от 24.08.2017 № ИН-03-35/44

Указание Банка России от 30.07.2019 № 5219-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» Регистрация в Минюсте России № 55722 от 22.08.2019

Ответы на часто задаваемые вопросы по Порядку составления и представления отчетности по форме 0409702 «Информация о неисполненных сделках»

Обзор финансовой стабильности

Обзор рисков финансовых рынков

Материалы совместного семинара Банка России и МВФ «Последние тенденции в области макропруденциального стресс-тестирования» (4-5 сентября 2018 года)

Программа семинара

Подходы к стресс-тестированию (Банк Японии)

Подходы к макропруденциальному стресс-тестированию (Банк России)

Макропруденциальное стресс-тестирование: оценка качества (ЕЦБ)

Интегрированный подход к стресс-тестированию (Национальный банк Польши)

Разработка сценариев стресс-теста (Центральный банк Бразилии)

Разработка сценариев и проведение стресс-теста (Банк России)

Подход МВФ к разработке сценариев стресс-тестирования (МВФ)

Оценка рисков ипотечных кредитов с использованием "big data" (Банк России)

Использование макропруденциальных инструментов для регулирования страховых и управляющих компаний (Банк Франции)

Модели стресс-тестирования для небанковских финансовых институтов (Банк Кореи)

Системная динамика и стресс-тестирование (МВФ)

Применение сетевых методов в макропруденциальном анализе (ЕЦБ)

Эффект заражения в банковском секторе (Университет Циньхуа, КНР)

Модель Eurace 2.0 (МВФ)

Раскрытие информации о результатах стресс-теста (Университет Рочестера, США)

Оценка рисков небанковских финансовых институтов в рамках макропруденциального стресс-теста (Банк России)

Обзор денежного рынка и рынка деривативов Банк России прекратил публикацию информационно-аналитического материала «Обзор денежного рынка и рынка деривативов». С IV квартала 2016 года тематика указанного материала включена в информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков»

Статистические данные к Обзору денежного рынка В связи с прекращением публикации информационно-аналитического материала «Обзор денежного рынка и рынка деривативов», статистические данные к Обзору денежного рынка не актуализируются

Методические комментарии и разъяснения к Обзору денежного рынка

  • Отчет о состоянии рынка междилерского РЕПО Банк России прекратил публикацию материала «Отчет о состоянии рынка междилерского РЕПО». С IV квартала 2012 года по III квартал 2016 года тематика указанного материала включалась в информационно-аналитический материал «Обзор денежного рынка и рынка деривативов»

  • Статистические данные к Отчету о состоянии рынка междилерского РЕПО В связи с прекращением публикации материала «Отчет о состоянии рынка междилерского РЕПО», статистические данные к Отчету о состоянии рынка междилерского РЕПО не актуализируются

    Показать всеСвернуть

Обзор глобальных рисков

Обзор текущих мер макропруденциальной политики

Рейтинговая структура обеспечения по операциям РЕПО с Банком России

Обзор международной системы финансового регулирования Банк России прекратил публикацию материала «Обзор международной системы финансового регулирования»

Показать всеСвернуть

Структура вложений в ОФЗ

Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка

Термины и понятия макропруденциальной политики

Концепция макропруденциальной политики (журнал «Деньги и кредит» № 7/2013)

Макропруденциальный анализ (журнал «Деньги и кредит» № 9/2013)

Инструменты макропруденциальной политики (журнал «Деньги и кредит» № 10/2013)

Взаимодействие макропруденциального и денежно-кредитного анализа (журнал «Деньги и кредит» № 11/2013)

Инфраструктура финансового рынка (журнал «Деньги и кредит» № 12/2013)

× Закрыть