5. Анализ рыночного риска

5. Анализ рыночного риска

Таблица 5.1. Общая структура рыночного риска
(тыс. руб./% )

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N
Рыночный риск	РР*
Процентный риск	ПР*
общий	*
специальный	*
Фондовый риск	ФР*
общий	*
специальный	*
Валютный риск	ВР*
Собственные средства (капитал)	К
Показатель достаточности капитала	Н1

* Данные Приложения 4 Положения № 89-П.

Расчет капитала основан на данных формы 134.

Таблица 5.2. Структура вложений в ценные бумаги по видам вложений
(тыс. руб./% )

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N
(тыс. руб.)
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего	Пцб
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.1 + 4.2.1
Долговые обязательства, в т.ч.	Таблица 1 п 4.1.1
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7
Акции, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.2.1
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	сч. 50611 + 50613
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.3
Акции	Таблица 1 п. 4.2.3
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.2
Акции	Таблица 1 п.4.2.2.
в % к итогу
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего	Пцб	100	100	100	100
в т.ч.
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч.	Таблица 1 п.4.1.1 + 4.2.1
Долговые обязательства, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.1
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7
Акции, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.2.1
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	сч.50611 + 50613
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.3
Акции	Таблица 1 п. 4.2.3
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.2
Акции	Таблица 1 п.4.2.2.
Темп прироста к Дате 1, %
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего	Пцб
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч.	Таблица 1 п.4.1.1 + 4.2.1
Долговые обязательства, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.1
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7
Акции, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.2.1.
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа	сч. 50611 + 50613
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.3
Акции	Таблица 1 п. 4.2.3
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч.	Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2
Долговые обязательства	Таблица 1 п. 4.1.2
Акции	Таблица 1 п. 4.2.2

Таблица 5.3. Структура вложений в ценные бумаги по целям приобретения

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Пцб

Вложения в долговые обязательства, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.1.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.1.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.1.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.1.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.1.5

По договорам с обратной продажей

Таблица 1 п. 4.1.1.6

По договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.7

Резервы на возможные потери

сч. 50114

Некотируемые долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.2.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.2.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.2.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.2.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2.5

Резервы под обесценение

сч. 50212

Резервы на возможные потери

сч. 50213

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.3.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.3.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.3.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.3.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.3.5

Резервы на возможные потери

сч. 50312

Вложения в акции

Таблица 1 п. 4.2

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч:

Таблица 1 п. 4.2.1

Банков

сч. 50605 + 50607

Прочие акции

сч. 50606 + 50608

По договорам с обратной продажей

сч. 50611

По договорам займа

сч. 50613

Резерв на возможные потери

сч. 50612

Некотируемые:

Таблица 1 п. 4.2.2

Банков

сч. 50705 + 50707

Прочие акции

сч. 50706 + 50708

Резерв под обесценение

сч.50709

Котируемые, приобретенные для инвестирования:

Таблица 1 п. 4.2.3

Банков

сч. 50805 + 50807

Прочие акции

сч. 50806 + 50808

Резерв под обесценение

сч. 50809

Вложения в ценные бумаги

Пцб

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

ЧДцб

Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.3

Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.5

в % к итогу

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Пцб

100

Вложения в долговые обязательства, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.1.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.1.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.1.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.1.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.1.5

По договорам с обратной продажей

Таблица 1 п. 4.1.1.6

По договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.7

Резервы на возможные потери

сч. 50114

Некотируемые долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.2.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.2.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.2.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.2.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2.5

Резервы под обесценение

сч. 50212

Резервы на возможные потери

сч. 50213

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.3.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.3.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.3.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.3.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.3.5

Резервы на возможные потери

сч. 50312

Вложения в акции

Таблица 1 п. 4.2

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч:

Таблица 1 п. 4.2.1

Банков

сч. 50605 + 50607

Прочие акции

сч. 50606 + 50608

По договорам с обратной продажей

сч. 50611

По договорам займа

сч. 50613

Резерв на возможные потери

сч. 50612

Некотируемые:

Таблица 1 п. 4.2.2

Банков

сч. 50705 + 50707

Прочие акции

сч. 50706 + 50708

Резерв под обесценение

сч. 50709

Котируемые, приобретенные для инвестирования:

Таблица 1 п. 4.2.3

Банков

сч. 50805 + 50807

Прочие акции

сч. 50806 + 50808

Резерв под обесценение

сч. 50809

Вложения в ценные бумаги

Пцб

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

ЧДцб

Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.3

Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.5

Таблица 5.3.1. Вложения в ценные бумаги по портфелям*

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб.

Ценные бумаги, всего
в т. ч.

Пцб

Торговый портфель:

Таблица 1 п. 4.1.1 + 4.2.1

Долговые обязательства:

Таблица 1 п. 4.1.1

в т.ч. приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7

Акции:

Таблица 1 п. 4.2.1

в т.ч. приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа

сч. 50611 + 50613

Показатель степени риска по операциям РЕПО

Ро2

Инвестиционный портфель, в т.ч.:

Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.1.3 + 4.2.2 + 4.2.3

Долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.1.3

Акции

Таблица 1 п. 4.2.2 + 4.2.3

Коэффициент риска по долговым обязательствам, приобретенным для инвестирования

КРдо

Показатель уровня обесценения акций

Ро1

* Таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте.

Таблица 5.4. Вложения в ценные бумаги по видам вложений*

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб

Ценные бумаги, всего

Пцб

Долговые обязательства Российской Федерации, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1.1.1 + 4.1.2.1 + 4.1.3.1

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.1

Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3.1

Некотируемые ценные бумаги

Таблица 1 п. 4.1.2.1

Долговые обязательства субъектов РФ и местных органов власти, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1.1.2 + 4.1.2.2 + 4.1.3.2

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.2

Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3.2

Некотируемые ценные бумаги

Таблица 1 п. 4.1.2.2

Долговые обязательства иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.1.3 + 4.1.2.3 + 4.1.3.3

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.3

Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3.3

Некотируемые ценные бумаги

Таблица 1 п. 4.1.2.3

Долговые обязательства банков

Таблица 1 п. 4.1.1.4 + 4.1.2.4 + 4.1.3.4

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.4

Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3.4

Некотируемые ценные бумаги

Таблица 1 п. 4.1.2.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.1.5 + 4.1.2.5 + 4.1.3.5

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.5

Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3.5

Некотируемые ценные бумаги

Таблица 1 п. 4.1.2.5

* Данная таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте.

Таблица 5.5. Анализ позиций банка на срочном рынке

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб.

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 8

Наличные сделки

Таблица 4 п. 8.1

Срочные сделки

Таблица 4 п. 8.2

По операциям РЕПО

Таблица 4 п. 8.3

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 9

Наличные сделки

Таблица 4 п. 9.1

Срочные сделки

Таблица 4 п. 9.2

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 7

В валюте РФ

Таблица 4 п. 7.1.1 + п. 7.2.1

В иностранной валюте

Таблица 4 п. 7.1.2 + п. 7.2.2

По обратной части операций РЕПО

Таблица 4 п. 7.1.3 + п. 7.2.3

Темп прироста к Дате 1, (%)

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 8

Наличные сделки

Таблица 4 п. 8.1

Срочные сделки

Таблица 4 п. 8.2

По операциям РЕПО

Таблица 4 п. 8.3

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 9

Наличные сделки

Таблица 4 п. 9.1

Срочные сделки

Таблица 4 п. 9.2

ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
("+" -длинная; "-" - короткая) в т.ч.

Таблица 4 п. 7

В валюте РФ

Таблица 4 п. 7.1.1 + п. 7.2.1

В иностранной валюте

Таблица 4 п. 7.1.2 + п. 7.2.2

По обратной части операций РЕПО

Таблица 4 п. 7.1.3 + п. 7.2.3

Таблица 5.6. Анализ валютных позиций

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N

Собственные средства (капитал)	К
Суммарная величина открытых позиций	ОВП
то же в % к капиталу	*
Балансирующая позиция в российских рублях	*
то же в % к капиталу	*
Валютный риск	ВР**

* Данные по форме 634 (Инструкция Банка России № 41).

** Данные по форме 153 (Инструкция Банка России 89-П).

Таблица 5.7. Нарушения совокупной балансовой позиции*
(тыс. руб./в % от капитала)

Наименование валюты (драг.металлов), по которой (которому) нарушен установленный лимит	Дата 1		Дата 2		...	Дата N
	совокупная балансовая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала	совокупная балансовая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала	...	совокупная балансовая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала
Совокупная балансовая позиция
Собственные средства (капитал)
Нарушенные
ЕВРО **
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
Ненарушенные
ЕВРО **
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
Справочно
Группа иностранных валют стран Европейского союза:
Немецкая марка
Французский франк
Голландский гульден
Финляндская марка
Итальянская лира
Испанская песета
Португальское эскудо
Австрийский шилинг
Бельгийский франк
Люксембурский франк
Ирландский фунт
ЕВРО

* Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 41)

** До отчетной даты 24.05.2002 наименование строки "Валюты стран Европейского союза"

Таблица 5.8. Нарушения совокупной внебалансовой позиции*
(тыс. руб./в % от капитала)

Наименование валюты (драг.металлов), по которой (которому) нарушен установленный лимит	Дата 1		Дата 2		...	Дата N
	совокупная внебалан- совая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала	совокупная внебалан- совая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала	...	совокупная внебалан- совая позиция (тыс. руб.)	то же в % от капитала
Совокупная внебалансовая позиция
Собственные средства (капитал)
Нарушенные
ЕВРО**
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
Ненарушенные
ЕВРО**
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
Справочно
Группа иностранных валют стран Европейского союза:
Немецкая марка
Французский франк
Голландский гульден
Финляндская марка
Итальянская лира
Испанская песета
Португальское эскудо
Австрийский шилинг
Бельгийский франк
Люксембурский франк
Ирландский фунт
ЕВРО

* Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 41).

** До отчетной даты 24.05.2002 наименование строки "Валюты стран Европейского союза".

Таблица 5.9. Нарушения открытой валютной позиции*
(тыс. руб./в % от капитала)

Наименование валюты (драг.металлов), по которой (которому) нарушен установленный лимит	Дата 1		Дата 2		...	Дата N
	открытая валютная позиция (тыс.руб.)	то же в % от капитала	открытая валютная позиция (тыс.руб.)	то же в % от капитала	...	открытая валютная позиция (тыс.руб.)	то же в % от капитала
Суммарная величина открытых позиций
Собственные средства (капитал)
Нарушенные
ЕВРО
Доллар США
Иена
:
:
Золото
Серебро
Платина
:
:
Ненарушенные
ЕВРО
Доллар США
Иена
:
:
Золото
Серебро
Платина
:
:

* Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 41).

Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65; Контакты