С 26 сентября 2002 года
Банк России ввел в действие механизм рефинансирования кредитных организаций с
использованием сделок "валютный своп". Данное решение направлено на
развитие инструментов регулирования краткосрочной ликвидности уполномоченных
банков и поддержание стабильности на российском денежном рынке. 11 июня 2004
года Банк России начал использовать в расчетах значение ставки привлечения по
иностранной валюте, а с 3 октября 2005 года появилась возможность заключать
сделки "валютный своп" по инструменту "рубль-евро".
При проведении сделок
"валютный своп" Банк России осуществляет покупку иностранной валюты
за рубли сроком "сегодня" по базовому курсу с её последующей продажей
сроком "завтра" по курсу, равному указанному базовому курсу,
увеличенному на своп-разницу, рассчитанную по следующей формуле:
 ,
|
где |
|
|
|
СР – величина своп-разницы, в рублях; |
|
|
БК (базовый курс) - центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за рубли или евро за рубли соответственно,
определяемые АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (ЗАО) на дату заключения
сделки;
|
|
|
ПСRUB – устанавливаемая
рабочей группой Комитета Банка России по денежно-кредитной политике для целей
заключения сделок "валютный своп" процентная ставка по рублям, в процентах
годовых;
|
|
|
ПСcur – процентная ставка по иностранной валюте: |
|
|
для долларов США ставка FEDERAL FUNDS TARGET RATE, в процентах годовых (источник:
REUTERS, код страницы <USFFTARGET=>, последнее значение),
|
|
|
для евро ставка MINIMUM BID RATE AT REFINANCING TENDER, в процентах годовых (источник:
REUTERS, код страницы <ECBMRO=ECBF>, последнее
значение);
|
|
|
Д – число
календарных дней со дня расчетов по первой части сделки "валютный
своп" (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов
по второй части сделки "валютный своп" (включая день расчетов по
второй части сделки);
|
|
|
ДГRUB – число календарных дней в
календарном году (365 или 366). |
Сделки "валютный своп" заключаются Банком
России на ОАО ММВБ-РТС, а также с кредитными организациями, являющимися
контрагентами Банка России по операциям купли-продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке.
Минимальная сумма сделки на внебиржевом
рынке равна трем миллионам долларов США для сделок "рубль-доллар" и одному
миллиону евро для сделок "рубль-евро".
Ежемесячно Банк
России публикует объем сделок "валютный своп", заключенных на внутреннем
валютном рынке.
|
Сведения по сделкам "валютный своп"