Ответы на вопросы участников рынка по Указанию Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У

ГК РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон № 39-ФЗ

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон № 325-ФЗ

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»

Закон № 127-ФЗ

 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Указание № 4104-У

Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»

Указание № 3565-У

Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»

ISDA

Международная ассоциация свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association)

Приказ № 11-62/пз-н

Приказ ФСФР России от 29.11.2011 № 11-62/пз-н «Об утверждении Перечня иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иных аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, или генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное лицо»

ПФИ

Производные финансовые инструменты

Информирующее лицо

Одна из сторон договора или третье лицо, которое согласно пункту 5 Указания № 4104-У, может быть привлечено стороной договора, указанного в пункте 1 Указания № 4104-У, для исполнения своей обязанности по предоставлению информации в репозитарий

Распространяются ли требования Указания № 4104-У на внебиржевой опционный договор, базисным активом которого являются доли в уставном капитале организации?
Распространяются ли требования Указания № 4104-У на договор банковского вклада (депозита), процентная ставка и валюта возврата по которому зависит от котировок рыночных активов (курсов валют, цен на биржевые товары, значений биржевых индексов и др.)?
Подлежит ли предоставлению в репозитарий информация о договорах, указанных в пункте 1 Указания № 4104-У, заключенных на иностранной бирже?
Обязаны ли юридические лица, не указанные в пункте 2 Указания № 4104-У, предоставлять в репозитарий информацию о договоре, указанном в пункте 1 Указания № 4104-У, заключенном до 01.11.2016, если обязательства по второй части такого договора прекращены после 01.11.2016?
Обязан ли брокер предоставлять информацию в репозитарий о внебиржевых договорах репо, заключенных между клиентами брокера с целью переноса позиций по маржинальным сделкам, если брокер действует одновременно с двух сторон на основании договоров брокерского обслуживания?
Какой символ следует указывать в графе 3 строки 40 таблицы 2 приложения 1 к Указанию № 4104-У в случае предоставления в репозитарий информации о договоре, в рамках которого профессиональный участник рынка ценных бумаг, действуя за счет своих клиентов (по модели комиссии), является одновременно покупателем и продавцом по такому договору?
В соответствии с пунктом 5 Указания № 4104-У, сторона договора, указанного в пункте 1 Указания № 4104-У, вправе привлечь для исполнения своей обязанности по предоставлению информации в репозитарий информирующее лицо. При этом в соответствии с пунктом 13 Указания от № 4104-У репозитарий отказывает во внесении записи, содержащей информацию о договоре, если сообщение, содержащее информацию о таком договоре, получено репозитарием от лица, не являющегося стороной договора или информирующим лицом. Если сторонами договора назначено информирующее лицо, которое предоставляет информацию в соответствии с пунктом 5 Указания № 4104-У, необходимо ли второй стороне (или обеим сторонам) иметь договор об оказании репозитарных услуг, если информирующее лицо является третьим лицом по отношению к сторонам договора?
Вправе ли брокер, заключивший форвардный договор, по условиям которого форвардная цена договора/количество базисного актива/вес каждого элемента корзины (для форвардного договора на корзину акций) не устанавливается или устанавливается в порядке, предусмотренном форвардным договором на определенную дату, наступающую позже даты заключения форвардного договора (позднее трех рабочих дней с даты заключения), при предоставлении информации о заключении такого форвардного договора в репозитарий не указывать данные о форвардной цене договора/количестве базисного актива/весе каждого элемента корзины (не заполнять поля «форвардная цена договора», «количество базисного актива»)?
Отчитывая в репозитарий справедливую оценочную стоимость в течение 5 рабочих дней, следующих за месяцем, в котором прошла переоценка, в случае, когда переоценка производится на основании заключенного отдельного договора: 1) в качестве даты переоценки, т.е. даты определения сумм справедливой оценочной стоимости, необходимо указывать дату, в которую прошла фактически переоценка (например, 01.12.2016), или дату последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (например, 30.12.2016)? 2) если необходимо указывать суммы справедливой оценочной стоимости на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (например, переоценка фактически была 01.12.2016, а дата последнего рабочего дня – 30.12.2016), то значения самих сумм справедливой оценочной стоимости необходимо указывать на дату фактической переоценки (01.12.2016), или именно на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (30.12.2016, т.е. по факту делать обязательно переоценку на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла первичная переоценка)? В отчете о справедливой оценочной стоимости, в случае когда стоимость определена в иностранной валюте, указание оценочной стоимости в эквиваленте в рублях по курсу Банка России за дату оценки будет ли являться является нарушением Указания № 4104-У?
В соответствии с таблицей 2 приложения 1 к Указанию № 4104-У предоставлению в репозитарий подлежит информация о клиенте стороны договора в случае, если он был заключен в интересах последнего. Пункт 12 Указания № 4104-У устанавливает, что запись в раздел 2 реестра договоров вносится при условии совпадения информации, предоставленной в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора. Таким образом, если информация о договоре предоставляется двумя сторонами, каждая из сторон получает информацию, в том числе и о клиенте второй стороны. В аналогичном порядке такая информация предоставляется каждой из сторон при запросе выписки из реестра договоров. Является ли описанное выше раскрытие репозитарием одной стороне договора информации о клиентах другой стороны договора, сведения о котором предоставляются в репозитарий, разглашением информации, содержащей охраняемую законом тайну? Если рассматриваемая ситуация нарушает конфиденциальность клиентов участников репозитарных операций, вправе ли репозитарий скрывать данные о клиентах участников и не будет ли это, в свою очередь, нарушением требования Указания 4104-У в части совпадения информации?
Необходимо ли предоставлять в репозитарий информацию о договоре, являющемся ПФИ, дата заключения и дата прекращения обязательств по которому (в том числе в случае новации) произошли в один день? Необходимо ли в случае новации предоставлять в репозитарий информацию о договоре, являющемся ПФИ, обязательства по которому были прекращены новацией, а также о договоре, обязательства по которому возникли в результате новации?
Верно ли, что информация по обеспечению предоставляется в репозитарий только по договорам, к которым применимы «Стандартные условия договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм», то есть информацию по сделкам с контрагентами нерезидентами, с которыми заключен договор CSA (ISDA Credit Support Annex) предоставлять не нужно.
Верно ли, что информацию о договоре, включающем в себя несколько договоров, являющихся ПФИ (например, несколько пут/колл опционов), по котрому подписано только одно подтверждение, необходимо отчитывать в виде структуры, при помощи одной анкеты «иной сделки», или каждый элемент структуры необходимо отчитывать отдельно?
Согласно Указанию № 4104-У внесение записи в раздел 2 реестра договоров осуществляется репозитарием только при условии совпадения информации, предоставленной в сообщениях (далее – анкеты), полученных от каждой из сторон такого договора. При получении одинаковых сообщений от сторон договора, репозитарий регистрирует анкеты, присваивая им репозитарный номер, который впоследствии используется при предоставлении дальнейшей информации по сделкам. Просим разъяснить: - будет ли считаться выполненной обязанность банка по направлению информации о заключенном договоре в репозитарий в случае если информация о сделке направлена в репозитарий со стороны банка, но не направлена со стороны контрагента по сделке? - порядок действий банка в целях исполнения требований Указания № 4104-У в части направления информации о заключенных договорах, направления анкет об исполнении обязательств по договору, а также анкет о справедливой стоимости в случае ненаправления в репозитарий информации о сделке контрагентом банка.
Распространяются ли требования Указания от 16.08.2016 № 4104-У на договоры размещения средств во вклады и депозиты, процентная ставка и валюта возврата по которым зависит от котировок рыночных активов (курсов валют, цен на биржевые товары, значений биржевых индексов и др.)?
Распространяются ли требования Указания от 16.08.2016 № 4104-У на договор внебиржевого опциона, базисным активом которого являются доли в уставном капитале организации
Принимая во внимание, что в Законе от 21.11.2011 № 325-ФЗ в определении «организатор торговли» не предусмотрена иностранная биржа, являются ли сделки, заключенные с помощью брокера на иностранной бирже внебиржевыми, и подлежит ли информация по таким сделкам направлению в репозитарий в соответствии с Указанием от 16.08.2016 № 4104-У?
Есть ли необходимость заключать договор с репозитарием и представлять информацию в репозитарий по исполнению второй части договора (прекращению), если договор был заключен до 01.11.2016?
В соответствии с Указанием от 16.08.2016 № 4104-У обязан ли брокер предоставлять информацию в репозитарий о внебиржевых договорах репо, заключенных между клиентами брокера с целью переноса позиций по маржинальным сделкам, если брокер действует одновременно с двух сторон на основании договоров брокерского обслуживания?
Необходимо ли предоставление информации об аффилированности сторон, и какая именно информация должна быть предоставлена в отношении сделок, при которых один профессиональный участник рынка ценных бумаг, действуя за счет своих клиентов (по договору комиссии), является одновременно покупателем и продавцом по одному договору в соответствии с Таблицей 2 Приложения 1 к Указанию от 16.08.2016 № 4104-У?
В соответствии с пунктом 5 Указания от 16.08.2016 № 4104-У сторона договора, указанного в пункте 1 Указания от 16.08.2016 № 4104-У, вправе привлечь для исполнения своей обязанности по предоставлению информации в репозитарий информирующее лицо. При этом в соответствии с пунктом 13 Указания от 16.08.2016 № 4104-У репозитарий отказывает во внесении записи, содержащей информацию о договоре, если сообщение, содержащее информацию о таком договоре, получено репозитарием от лица, не являющегося стороной договора или информирующим лицом. Если сторонами договора назначено информирующее лицо, которое предоставляет информацию в соответствии с пунктом 6 Указания от 16.08.2016 № 4104-У, необходимо ли второй стороне (или обеим сторонам) иметь договор об оказании репозитарных услуг, если информирующее лицо является третьим лицом по отношению к сторонам договора?
Можно ли считать установленный нормативным актом Банка России срок предоставления информации о заключенных договорах в репозитарий соблюдённым в случае повторного отказа репозитария во внесении записи в реестр договоров по причине расхождений в условиях анкет договора между организацией и её контрагентом, при том, что первый отказ вызван той же причиной, а внесение указанной записи состоялось с третьей (или последующей) попытки уже за пределами установленного срока?
Вправе ли брокер, заключивший форвардный договор, по условиям которого форвардная цена договора/количество базисного актива/вес каждого элемента корзины (для форвардного договора на корзину акций) не устанавливается или устанавливается в порядке, предусмотренном форвардным договором на определенную дату, наступающую позже даты заключения форвардного договора (позднее трех рабочих дней с даты заключения), при предоставлении информации о заключении такого форвардного договора в репозитарий не указывать данные о форвардной цене договора/количестве базисного актива/весе каждого элемента корзины (не заполнять поля «форвардная цена договора», «количество базисного актива»)?
Отчитывая в репозитарий справедливую оценочную стоимость в течение 5 рабочих дней, следующих за месяцем, в котором прошла переоценка, в случае когда переоценка производится на основании заключенного отдельного генерального соглашения (единого договора): 1) в качестве даты переоценки, т.е. даты определения сумм справедливой оценочной стоимости, необходимо указывать дату, в которую прошла фактически переоценка (например, 01.12.2016), или дату последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (например, 30.12.2016)? 2) если необходимо указывать суммы справедливой оценочной стоимости на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (например, переоценка фактически была 01.12.2016, а дата последнего рабочего дня – 30.12.2016), то значения самих сумм справедливой оценочной стоимости необходимо указывать на дату фактической переоценки (01.12.2016), или именно на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла переоценка (30.12.2016, т.е. по факту делать обязательно переоценку на конец последнего рабочего дня месяца, в котором прошла первичная переоценка)? В отчете о справедливой оценочной стоимости, в случае когда стоимость определена в иностранной валюте, указание оценочной стоимости в эквиваленте в рублях по курсу Банка России за дату оценки будет ли являться является нарушением Указания от 16.08.2016 № 4104-У?
В соответствии с Таблицей 2 Приложения 1 к Указанию от 16.08.2016 № 4104-У участники репозитарных операций обязаны предоставлять в репозитарий информацию о своем клиенте в случае, если сделка заключена в интересах последнего. Пункт 12 Указания от 16.08.2016 № 4104-У устанавливает, что запись в раздел 2 реестра договоров вносится при условии совпадения информации, предоставленной в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора. Таким образом, если информация о договоре предоставляется двумя сторонами, каждая из сторон получает информацию, в том числе и о клиенте второй стороны. В аналогичном порядке такая информация предоставляется каждой из сторон при запросе выписки из реестра договоров. Является ли описанное выше раскрытие репозитарием одной стороне договора информации о клиентах другой стороны договора, сведения о котором предоставляются в репозитарий, разглашением информации, содержащей охраняемую законом тайну? Если рассматриваемая ситуация нарушает конфиденциальность клиентов участников репозитарных операций, вправе ли репозитарий скрывать данные о клиентах участников и не будет ли это, в свою очередь, нарушением требования Указания от 16.08.2016 № 4104-У в части совпадения информации?
В соответствии с Таблицей 2 Приложения 1 к Указанию от 16.08.2016 № 4104-У какой из кодов состояния обязательств «SO» или «Т» необходимо указывать, если заключен договор репо, по условиям которого при исполнении обратной части репо происходит полный расчет по ценным бумагам, однако по денежным средствам оформлено соглашение о зачете обязательств (неттинге)?
× Закрыть